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风险分析法 1、损益矩阵法 2、决策树法 决策概念 狭义的决策: 就是选择或就是作决定.是指决策方案的最后选择，即选优过程。 广义的决策：决策就是一个管理过程:为实现特定的目标,运用科学的理论和方法,系统地分析主客观条件,提出各种备选方案,从中选出最优方案,然后再付诸实施并进行监控这样一个全过程。 经济决策：是指经济管理部门和企业为了达到某种特定的目的，在经济调查、经济预测和对经济发展、管理活动等规律性认识的基础上，运用科学的方法，根据对效果（效益）的评价，从几种可选择的行动方案中，选出一个令人满意的方案，作为行动的指南。 决策的基本特征 未来性: 决策产生于行动之前.也即总是面对未来作决策,而未来是不确定的,因此,决策是有风险的. 选择性 实践性: 决策总是对需要解决的问题作出决定,它对实际行动具有直接指导意义,如果不实践,便会失去这意义. 决策的分类 按涉及的范围不同分类：宏观决策、微观决策 按目标的性质和行动时间长短分类：战略、战术 按决策者的地位不同分类：高层、中层、基层 按方法不同：定性决策、定量决策 按问题是否重复出现分类：程序化(常规性)、非程序化决策(非常规性) 按目标多少不同分类：单目标决策、多目标决策 按问题所处的条件或可靠程度不同分类：确定型决策、非确定型(如风险型)决策、对抗型决策 案例 某企业拟确定下月生产计划共有4个方案，任何方案都会面临畅销、一般和滞销三种市场销售状态。 方案1：生产1000件，在三种销售状态下的利润依次为2、1.5、1万元。 方案2：生产1400件，在三种销售状态下的利润依次为2.8、2、1万元。 方案3：生产1600件，在三种销售状态下的利润依次为3.2、2、0万元。 方案4：生产1400件，在三种销售状态下的利润依次为3.6、1.8、-1万元。 下一季度发生三种市场销售状态的概率依次为0.3、0.4、0.3。问如何选择生产计划？（期望利润大） 经济决策的构成因素 1、决策者希望达到的目标（如：收益最大、损失最小、风险最小等）; 2、可供决策者选择的两个以上的行动方案; 3、不受决策者控制的两个以上的自然状态; 4、各种行动方案在不同的自然状态下的益损值. 确定型与非确定型 确定型决策是指所决策的问题的未来发展只有一种确定的结果；决策者的任务就是分析各种可行方案所得的结果，从中选择一个最佳方案。 非确定型决策是指决策所处理的未来事件的各种自然状态的发生具有不确定性。 非确定性可分为两种情况：一种是可判明其各种自然状态发生的概率，这种类型的决策，不论选取何种方案，都要冒一定的风险，故称为风险型决策。另一种是指对未来的自然状态虽有一定程度的了解，但又无法确定其各种自然状态一发生的概率，故称为不确定型的决策。 风险型决策 风险型决策，是指决策者对未来的状态不能作出肯定的判断，但可估计出各状态出现的概率。 在这类问题中，常以期望值准则为依据进行决策。 损益矩阵法 用B1、B2、B3、B4表示4个方案，W1、W2、W3表示高中低3种销售状态，P=(0.3,0.4,0.3)T表示3种销售状态发生的概率，E(B)=(E(B1),…, E(B4))T表示4种方案下的期望销售利润。列表：(计算每种方案的期望利润) 状态 方案 W1 W2 W3 期望利润 E(Bi) 0.3 0.4 0.3 B1 2.0 1.5 1.0 B2 2.8 2.0 1.0 B3 3.2 2.0 0.0 B4 3.6 1.8 -1.0 概率 利润 损益矩阵： 可以用矩阵运算来表示整个计算过程： 选方案2 a=c(2.0,2.8,3.2,3.6,1.5,2.0,2.0,1.8,1.0,1.0,0.0,-1.0) A=matrix(a,nrow=4);A p=c(0.3,0.4,0.3) A%*%p 损益矩阵 (决策表)法 方法：计算各方案的期望收益E(Di); 准则：选Max( E(Di) )对应的方案为最优方案. 有关的R程序指令： a=c(……) A=matrix(a,nrow=…);A p=c(……) ED=A%*%p;ED MED=max(ED);MED 决策树法 画出决策树 决策树法步骤 1)绘制决策树： 决策树由四部分组成 ： (1)决策节点：“ □”表示， (2)方案节点：“ ○”表示， (3)结果节点：“△”表示，将不同方案在各种状态下的益损值标在该节点的右边； (4)分枝：用连接两点的线段表示；根据分枝所处位置不同，可分为方案分枝和状态分枝。 2)计算各方案的期望收益值：在决策树中由结果节点开始从右到左顺序计算各方案 的期望收益值，并将结果标在相应的方案节点上。 3)比较和决策 案例分析 某厂为适应市场的需要，准备扩大生产能力，有两种方案可供选择