定量决策讲义.pptVIP

定量决策分析__定量决策问题 定量决策分析__定量决策问题 定量决策分析__定量决策问题 2）乐观决策 乐观决策准则（大中取大准则） i）对每一个行动选出最大收益值； ii) 在选出的最大值中取相对最大值；iii)此最大值对应的行动就是乐观准则下的最优行动。 乐观准则是设想在最有利的状态下，争取最多的收益，是一种冒险的决策准则。 采用乐观准则往往是由某种特殊需要而引发的。例如在上例中，厂长有两步棋，第一步是生产一种新产品，第二步是生产配套产品获取更多的利润，可是实现第二步需要900万以上资金，在此情况下，厂长在做第一步决策时就得冒较大的风险，否则无法实现第二步的设想。 2.非确定型决策问题 定量决策分析——非确定型问题决策分析 2. 非确定性决策 3）折中准则 悲观准则和乐观准则都是极端准则。决策者不应按某种极端准则行事，折中准则是在这两种准则之间寻得平衡。 i）在0与1之间选一个数r，称为乐观系数，表示决策者所持的乐观程度，r=1，乐观决策；r=0，悲观决策。 ii）对每一个行动ai分别取最大和最小收益值，并计算 H(a)=rMaxQi+(1-r)minQi iii) 取行动a0使得H(a0)达到最大，即H(a0)=maxH(a) iv) a0就是折中准则的最优决策。 定量决策分析——非确定型问题决策分析 定量决策分析——非确定型问题决策分析 折中决策案例： 第一步，决策者（厂长）对自己厂生产的新产品充满信心，他取乐观系数r=0.8 第二步，对行动a1，a2， a3分别计算H(aj) H(a1)=0.8x700+0.2x(-200)=520万元 H(a2)=0.8x980+0.2x(-800)=624万元 H(a3)=0.8x400+0.2x(-30) =314万元 第三步，比较H(a1)，H(a2)，H(a3)，H(a2)最大，故a2是折中准则下的最优行动。 定量决策分析——非确定型问题决策分析 不确定型决策案例：某作家准备写一本书，为此与出版社签署了一项合同。合同书上规定每千字稿酬（元）与发行量的关系，出版社为减少风险与作家按发行量支付稿酬，如今有两种合同书a1与a2，发行量也分为三档：8万册以上（b1)；3-8万册之间（b2）；3万册以下（b3)。 两种合同书对稿酬规定如下： 现要请该作家作出决策，，与出版社签署哪份合同书好呢？ 在这个决策问题中，行动a1的最大收益值为12元，最小收益值为6元；行动a2的最大收益值为10元，最小收益值为7元，以下我们设想几种情况做决策： a1 a2 b1 b2 b3 （1）假如该作家对自己的创作充满信心，故决策采用乐观准则做决策，容易看出这时a1是最优行动。 （2）假如该作家对自己的创作把握不大，故决策采用悲观准则做决策，容易看出这时a2是最优行动。 （3）假如该作家对自己的创作有七成把握，愿以a=0.7作为乐观系数，而用折中准则做决策，可算得 比较上述两个平均收益，作家仍选a1作为最优行动。 定量决策分析——非确定型问题决策分析 换一种思路来考察，设作家的乐观系数为r，则两个行动a1与a2的平均收益 它们都是a 的线性函数，从等式H1(r) = H2(r)解得 r=1/3 由此可见，只要作家对自己作品有33%以上的把握，就应采用合同书a1，获得高收益；否则应采用合同书a2。 上述案例中，不要求该作家说出对自己作品的乐观系数，只要他回答对自己作品获得成功的把握是大于33%，还是小于33%？显然，后面一个问题较易回答。 定量决策分析——非确定型问题决策分析 定量决策分析——主观概率与先验分布 1. 主观概率 定量决策问题三要素： 状态集 B={b} ；行动集 A={a} ；收益或损失函数 Q(b,a)，L(b,a)。 风险型决策问题需要增加一个基本要素——状态集上给出一个先验分布： B中的事件（子集）的概率含义是什么？ 概率的经典含义是最清楚的，事件A发生的概率就是此事件大量重复出现的频率的稳定值。但随着研究问题的广泛和深入，人们遇到很多不能重复的事件，运用频率解释就遇到麻烦了，我们来看两个例子。 设b是中国吸烟者在总人口所占的比例，试问：P(0.3b0.4)=0.7的意思是什么？ 频率学派：吸烟者的比例在(0.3, 0.4)之间的概率是0.7，但仔细想一下就会发现，吸烟者的比例是一个数，一个未知且确定的数，不具有随机性。因此吸烟者比例在(0.3, 0.4)内的概率是0.7就难以理解了——频率解释陷入困境。 定量决策分析——主观概率与先验分布 贝叶斯(Bayes)学派：把未知量看作随机变量。它对你是未知的，它可以取这个值，也可以