第2章 高阶统计量随机信号建模中应用.docVIP

第2章　高阶统计量在随机信号建模中应用 §2－1　引　言 * 建模：根据采集的有限个含有噪声的观测信号找到一个合适的模型与观测值或其统计量相匹配，这就是随机建模。 * 建模的关键： 模型的假设 参数的估计 * 模型 * 线性模型 参数模型： 　　　　　 其中 若; 若 非参数模型 二者关系 为有限值模型　　 为有限值 * 建模的目的： 由观测值确定系统的 的幅度与相位，或 用自相关函数建模： 系统输入必须为白噪声；系统为最小相位系统。 用高阶累积量建模 输入可为非高斯有色或白色噪声; 系统可以是非最小相位系统 §2－2　封闭型递推方法――模型建模方法 设系统，已知，, 。要求满足下列条件： (1)是i.i.d.过程，(非高斯白噪声) 且, , 是未知数。 (2)是高斯噪声（有色或无色），方差未知,且与互相独立。 (3) 一、与的辨识 　　　　 　　　　　 设，则上式 　　　 　　　 　　　，又 ，[只能取0]； ，[只能取0] 设 [只能取] 封闭型递推方法 设　　（归一化） 　 　 　 　 则递推公式如下： 　 （＊） 　 （） 　　　　　如果为偶数。 则　 　　 说明： 　 　 　 同理， 　　　 　　把，，代入＊式右端，　代数化简 同理可证式。 递推方法 (1)根据观测值 　　　　 　　　　　　 　　(2)计算，， （根据前面三个公式）。 (3)求， 　　　　　 　　　　　 (4)求，，的递推过程 　设 　　再由＊式及式，得， 　　 设　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 再根据＊，式，得，，依此类推。 优点：简单。 缺点：有累计误差，且较严重。 §2－3　公式，模型建模方法二 　　设系统单位冲击响应为 　　则，称此为公式。 　　证明： 　　　　 设 　　　　　 　　　　时， 　　上式变为　 　　　　 (I) 　　再设 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(II) (I)/(II)，得 　　　　　　　 　　同理：　　　 　　还可得：　　 　　　　　　　　 ＊公式计算方法： (1)观测值 　　　　 　　　　　 (2)估计： §2－4　切片法 　　设是模型冲击响应(IR) 根据冲击响应定义： 　　　　 (*) （此公式今后经常见到。） 　　则 　　证明：设 　　　　　　　 (Ⅰ) 设 　　　 将上式代入(I)式，得 　　　 (Ⅱ) 由＊式得() 所以(II)式成为： 　　　　　　 设，则 (Ⅲ) 设,则(III)变为： 　　　　　　　　　　　只能取　　 　　再设，则(III)式变为： 　　　　　　　　 　只能取　　 　　则　　　　 讨论： 若是模型 模型变为： 　　　　于是：此公式与公式等价。 　　(2)若是模型，求 　　　　已知和。 §2－5　线性系统中二阶与高阶统计量之间的关系 一、的双谱与维谱之间的关系 　　　 一维对角线切片 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　称此为维谱　 　　　　　 　　证明： 变换： 　　　　　　　 　复卷积定理 曲线积分 　　设， 则 (*) ， 第2章得出的 　 由此得出 代入＊式，原式得证。 二、功率谱与维谱之间的关系 设是相关函数变换，且，则 　　　　　　　　　 　　　　 ――方程 证明: 前面提到过 (Ⅰ) 而　　　　　　　　　　　 （第2章讲过） (Ⅱ) 将(Ⅱ)式代入(Ⅰ)中，得： 　　　　　　　　 Δ推广：　　　 　　　　　　　　 是的变换。 Δ时域方程： 　设系统为系统 　　　　　　　　　　　　 则时域方程为： 　　　　 证明：　　　 　　　　两边取反变换： 　　　 根据复卷积定理 　　 　 系统　　　　　 　 Δ推广 　　　　 三阶累计量之间的关系 　　　　　　　第2章而来