宝盈增强收益债券型证券投资基金.docVIP

宝盈增强收益债券型证券投资基金 2008年年度报告 2008年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二零零年三月 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于200年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。德勤华永会计师事务所有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金本报告期自2008年5月15日至2008年12月31日止。 1.2 目 录§1 重要提示及目录 1 §2 基金简介 2 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 §4 管理人报告 7 §5 托管人报告 11 §6 审计报告 12 §7 年度财务报表 13 §8 投资组合报告 34 §9 基金份额持有人信息 38 §10 开放式基金份额变动 39 §11 重大事件揭示 39 §12 备查文件目录 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金简称 宝盈增强收益 交易代码 213007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月15日 报告期末基金份额总额 1,394,922,951.57份 下属两级基金的基金简称 宝盈增强收益A/B类 宝盈增强收益C类 下属两级基金的交易代码 213007/213907 213917 报告期末下属两级基金的份额总额 1,001,259,300.70份 393,663,650.87份 2.2基金产品说明 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置： ①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益； ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断； ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益； ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中信标普全债指数 中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘传葵 尹东 联系电话 0755-832756688 010－6759客户服务0755010 注册地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518034 100140 法定代表人 李建生 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 会计师事务所 注册登记机构 名称 德勤华永会计师事务所有限公司上海市延安东路222号外滩中心30楼 3.1 主要会计数据和财务指标31,181,417.03 5,128,684.60 本期利润 77,022,574.29 14,706,318.34 加权平均基金份额本期利润 0.0768