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上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2014年第3季度报告 2014年9月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年十月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 上投摩根天颐年丰混合 基金主代码 000125 交易代码 000125 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月18日 报告期末基金份额总额 63,230,966.97份 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争为投资者提供稳定的现金分红。 投资策略 1、资产配置策略：本基金管理人将采用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。具体而言，本基金将以每一个会计年度作为仓位控制策略执行的周期，即：以上一年度年末的基金单位净值作为基准，根据基金当前净值与本年度单位累计分红金额之和确定股票仓位上限。 2、债券投资策略：本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 3、股票投资策略：本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 2,281,574.48 2.本期利润 3,421,478.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0333 4.期末基金资产净值 67,375,040.10 5.期末基金份额净值 1.066 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.64% 0.29% 1.02% 0.01% 3.62% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年7月18日至2014年9月30日） 注：本基金建仓期自2013年7月18日至2014年1月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2013年7月18日，图示时间段为2013年7月18日至2014年9月30日。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵峰 本基金基金经理、债券投资部总监 2013-7-18 - 11年 上海财经大学金融学硕士。2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作；2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方