2014年1月18日ETF品种融资融券效率提升业务及私募债等证.docVIP

2014年1月18日ETF品种融资融券效率提升业务及私募债等证券品种采用RTGS结算模式全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-1:15 交易系统接收。10:00-10:05模拟T日中午休市，11:00集中竞价平台闭市，11:15协议平台闭市，11:30封闭协议终端。 D-COM系统接收并处理融资融券非交易指令。 结算系统发送RTGS结算模式品种实时逐笔清算数据、接收并处理RTGS相关指令。 融资融券各类指令申报。重点测试ETF品种现券还券指令两次结算处理及T日申报现券还券和买券还券后，T+1日券商即可将一定数量的相应份额继续融出。 接收RTGS结算模式品种实时逐笔清算数据、申报RTGS相关业务指令及新版D-COM使用。 T日：20年 10:00、10:40、11:00、11:15 通过D-COM分四个批次发送SJSMX0.DBF数据。 11:15-13:30 结算公司模拟T日的股份资金清算交收。 13:30-14:00 T日结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSJG.DBF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF 进行股份及资金的交收。 14:30-15:30 T日清算后融资融券余额和信用违约数据报送。 通过双向通信系统向深交所报送 XYnnnnnn.DBF WYnnnnnn.DBF 16:00-17:15 交易系统接收。16:30-16:35模拟T+1日中午休市，17:00集中竞价平台闭市，17:15协议平台闭市，17:30封闭协议终端。D-COM系统接收并处理融资融券非交易指令。 结算系统发送RTGS结算模式品种实时逐笔清算数据、接收并处理RTGS相关指令。 测试内容和T日的相同。 T+1日：20年 16:15、16:30、16:45、17:00 通过D-COM分四个批次发送SJSMX0.DBF数据。 17:30-18:30 结算公司模拟T+1日的股份资金清算交收。 18:30-19:00 T+1日结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSJG.DBF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSDZ.DBF 进行股份及资金的交收。 五、测试数据准备 1、本次测试以2014年1月17日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、测试期间，ETF品种融资融券效率提升业务使用的证券代码如下表： 证券代码 证券简称 159901 深100ETF 159919 300ETF 000002 万科A 测试期间，新挂牌如下证券： 证券代码 证券简称 前收盘价 资产证券化 119098 资产化1 100元 资产证券化 119099 资产化2 100元 私募债 118898 私募债1 100元 私募债 118899 私募债2 100元 可交换私募债 117998 交换债1 100元 可交换私募债 117999 交换债2 100元 次级债 118998 次级债1 100元 次级债 118999 次级债2 100元 3、中国结算深圳分公司将为此次测试增加一定数量的测试证券股份，具体如下： ①结算公司为各券商的券源账户在其信用席位上虚拟159901、000002证券股份各5,000,000股（份）。 ②结算公司为下表每个测试A股普通账户在每个有效A股托管单元登记以上11个测试证券股份各5,000,000股/份/张，详见下表： 账户号码 投资者姓名 测试股份数量 0809900001 测试个人1 5,000,000 0809900002 测试个人2 5,000,000 0199900001 测试法人1 5,000,000 0199900002 测试法人2 5,000,000 请各参测单位按要求构造初始股份数据。 4、资金账户余额设置 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人1月18日的备付金账户余额修改为20亿元。如果需要调整，可于测试当日下午15:30以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755 5、各券商可使用已存在的投资者信用账户进行融资融券交易及非交易指令的测试，可以使用上述测试A股普通账户或其它信用账户作为交易的对手方，可以使用符合条件的其它证券进行测试。证券公司应设计好测试用例场景，确保测试覆盖该业务的各功能点。 六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作： 1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。 2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。 3、依据本