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海通季季红集合资产管理计划资产管理报告 （2010年4月1日－2010年6月30日） 一、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》 中国证监会对海通季季红集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批准文件（证监许可[2008]1245号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。托管人中国农业银行根据本集合计划合同规定于2010年7月12日复核了本报告中的主要财务指标、会计报表和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务数据未经审计。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 二、集合计划概况 计划名称： 海通季季红集合资产管理计划 计划类型： 限定性集合资产管理计划 成立日期： 2009年1月19日 成立规模： 1,030,236,420.73份 报告期末计划总份额: 102,310,603.92份 存续期：本计划成立之日起五年（可展期） 开放日：产品成立后每个自然季度最后5个工作日 投资目标：以本金安全和保持流动性为前提，获得稳定的债息与股息收入，同时把握资本利得机会，实现本计划资产在管理期内战胜通胀的收益目标。 业绩比较基准: 中债中短期债券指数×80% ＋1年期银行定期存款税后收益率×20% 风险收益特征：本集合计划为偏固定收益型产品，属于低风险的品种。 管理人：海通证券股份有限公司 托管人：中国农业银行 三、集合计划主要财务指标 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2010年4月1日－2010年6月30日 1 集合计划本期利润 -992,313.36 2 集合计划本期利润扣减公允价值变动损益 后的净额 904,519.90 3 期末集合计划未分配利润 2,759,298.45 3 单位期末集合计划未分配利润 0.0270 4 期末集合计划资产总值 112,107,237.91 5 期末集合计划资产净值 105,069,902.37 6 期末单位集合计划资产净值 1.0270 7 本期集合计划净值增长率 -0.93% 8 集合计划累计净值增长率 3.91% （二）财务指标的计算公式 （1）单位期末集合计划未分配利润＝期末集合计划未分配利润÷期末集合计划份额 （2）集合计划单位资产净值 = 期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额 （3）本期集合计划净值增长率=[（本期第一次分红前单位集合计划资产净值÷期初单位集合计划资产净值）×（本期第二次分红前单位集合计划资产净值÷本期第一次分红后单位集合计划资产净值）× … ×（期末单位集合计划资产净值÷本期最后一次分红后单位集合计划资产净值）- 1] × 100% （4）集合计划累计净值增长率=[（第一季度单位集合计划资产净值增长率+1）×（第二季度单位集合计划资产净值增长率+l）×（第三季度单位集合计划资产净值增长率+1）×…×（上季度单位集合计划资产净值增长率+1）×（本期单位集合计划资产净值增长率+1）－1] × 100% （三）收益分配情况 本报告期内,本集合计划以2010年6月22日为权益登记日进行第五次分红，每10份集合计划份额派发现金红利0.02元，至本报告期末，每10份集合计划份额累计派发现金红利0.12元。 （四）本集合计划净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2010年2季度，产品的净值增长率为-0.93%，同期业绩基准收益率为0.46%。 （五）开放期 根据本集合计划契约规定，开放日为每个自然季度最后五个工作日。本集合计划于2010年月日1.0270元，累计单位净值1.0390元，报告期内，产品净值增长率为-0.93%，同期业绩基准收益率为0.46%，产品收益率强于业绩基准-1.39%。中债中短债指数同期收益率为0.44%。 投资经理简介 梅唯一先生，加拿大Alberta大学数量金融专业工商管理硕士。曾任加拿大联邦小麦局资金管理官员、利率/汇率衍生品交易员，在国际货币及外汇市场上管理数十亿美元的资产组合；浙商银行总行资金部资金交易高级经理。拥有丰富的场外金融市场及交易所市场投资交易经验。目前任海通季季红集合资产管理计划投资经理。 周云飞，南开大学管理学硕士，注册会计师，通过CFA三级考试。年证券从业经验，先后就职于中原证券股份有限公司研究所和平安资产管理公司产品研发部，从事基金研究、行业与公司研究、策略研究和产品研发工作；200年7