上证社会责任交易型放式指数.doc

上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金2014年年度报告2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年3月31日 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 ETF 场内简称 责任ETF 基金主代码 510090 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年5月28日 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 212,081,114.00份2010-08-09 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 上证社会责任指数 风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 蒋松云 联系电话 010（010inxipilu@ custody@ 客户服务电话 400-81-95533 01095588 传真 010（010 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年2013年2012年4,553,647.40 -6,828,116.34 -13,304,574.55 本期利润 131,229,990.54 -29,762,450.56 53,715,050.50 加权平均基金份额本期利润 0.3782 -0.0692 0.1183 本期基金份额净值增长率 64.70% -8.03% 15.10% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末2013年末2012年末0.0927 -0.0252 0.0460 期末基金资产净值 283,985,976.53 336,262,307.38 401,952,438.77 期末基金份额净值 1.3390 0.8130 0.8840 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 53.03% 1.94% 53.94% 1.96% -0.91% -0.02% 过去六个月 71.45% 1.53% 69.59% 1.55% 1.86% -0.02% 过去一年 64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% -0.01% 过去三年 74.35% 1.41% 64.81% 1.41% 9.54% 0.00% 自基金合同生效起至今 59.74% 1.39% 41.72% 1.42% 18.02% -0.03% 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同自2010年5月28日生效，20