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上式表明了高斯变量X经过线性变换后的随机变量Y仍然是高斯分布，其数学期望和方差分别为 利用概率密度变换公式可直接求随机变量函数的数 字特征_随机变量函数Y的数学期望 随机变量函数Y的方差 二、二维变换 已知二维随机变量 的联合概率密度 , 以及随机变量的函数关系 它们的反函数存在 二维随机变量的概率是概率密度(曲面)下的体积 在用二重积分求体积时,若积分区域由 变为 , 其变换关系即为雅可比行列式 二维函数变换的最后表达式 例 1.1.6 设X,Y是相互独立的高斯变量,数学期望为 零,方差相等 , A和Φ为随机变量,且 X=AcosΦ Y=AsinΦ A0,0≤Φ≤2π 求 . 解:由于X,Y互相独立,它们的联合概率密度 A, Φ的联合概率密度为 X=AcosΦ Y=AsinΦ 再利用性质求A的概率密度 例 1.1.7 已知二维随机变量 的联合概率密 度 ,求 之和 的概率密度 解：设 反函数： 雅可比行列式 得到二维随机变量 的联合概率密度 如果X1 X2独立 设随机试验的样本空间为S＝{ei}，如果对样本空间的每一个元素ei∈S，都有一实数X{ei}与之对应，对所有的元素e ∈S，就得到一个定义在空间S上的实单值函数X{e}，称X{e}为随机变量，简称X。 1.1 随机变量要点回顾 （a）离散随机变量 （b）连续随机变量 根据随机变量的取值是可列还是不可列的，把随机变量分为离散随机变量和连续随机变量。 1.1 随机变量要点回顾 离散随机变量的样本空间是离散的点，因而取值也是离散的，如图（a）。连续随机变量的样本空间是连续区间，如图（b），所以取值是连续地占据某一区间。我们还把随机变量分为一维，二维和多维随机变量。 1.1.1 随机变量的分布律 一、 概率分布函数 定义随机变量X取值不超过x的概率为概率分布函数或累积分布函数 F（x）=P（X≤x） 性质 1 F（x）是x的单调非减函数，对于x2x1有 F（ x2 ）≥ F（ x1 ） 性质 2 F（x）非负，且取值满足 0≤ F（x） ≤1 性质 3 随机变量在x1， x2 区间内的概率为 P（ x1 X≤ x2 ）= F（ x2 ）- F（ x1 ） 离散随机变量的分布函数除满足以上性质外,还具有阶梯形式 性质 4 F（x）右连续，即 二、 概率密度函数 定义为概率分布函数F(x)对x的导数 或写成积分形式