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保险风险理论研究简介 （中南大学数学科学与计算技术院） 刘再明 报告结构 古典风险模型 保险风险模型的研究现状及发展趋势 一类马氏调制风险模型 预备知识： 齐次Poisson过程 一、古典风险模型 保险风险理论是概率论与数理统计应用研究的一个重要分支，主要借助概率论与随机过程理论来构造数学模型，描述各种风险业务，着重分析和研究与保险公司资产盈余等相关指标的概率统计规律（如破产概率等），为保险公司的长期稳定经营提供理论依据。 风险理论已经发展了一个较长时期，较为系统的理论始于Lundberg和Cramer, 他们建立了风险理论与随机过程理论之间的联系。关于风险理论系统的论述当推Gerber和Grandell的著作。 近几十年来，随机过程理论在风险问题研究中的地位不断提高，应用随机过程新的理论和方法来研究风险理论，不仅大大简化了一些经典结果的证明，而且可以解决许多新问题（如平均破产时间、破产瞬间前后的盈余额的分布、破产前最大盈余额的分布、引起破产的索赔额分布以及破产到恢复期间的最大盈余额的分布等问题的研究）。所应用的主要方法有鞅方法、更新理论方法和马尔可夫过程理论等等。 通常的保险风险模型描述如下 其中， 表示在时刻t公司的盈余额， u 为初始准备金。 古典风险模型 又称为经典风险模型是研究时间最长并且理论最为完善的风险模型。它表述如下： 令