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MATLAB 金融建模与风险管理 2012年MATLAB应用技术研讨会 主讲人：张树德 电子邮箱: zhangader@126.com 博 客：/bbs 手 机2007年5月18日与MathWorks公司创始人、中国区总经理及相关专家合影 MATLAB是金融建模的重要工具； MATLAB金融建模现状； MATLAB风险管理； MATLAB计量经济工具箱最新内容； MATLAB是金融建模的重要工具 强大的金融模型开发平台 高效的金融数据资源整合 金融风险管理工具 计量经济手段 时间序列处理 MathWorks公司的金融业主要客户 评级机构 资产管理公司 商业银行 对冲基金 大部分OECD国家中央银行 MATLAB与其他语言混合编程 Excel多形式数据连接 数据库连接（Access、Mysql、SQl等） R语言 Python语言 VB、VC ActiveX技术 MATLAB与R等语言混合编程 金融应用 时间序列 组合工具 固定收益 衍生产品 计量经济 时间序列 优化算法 人工智能分析等 MATLAB 金融应用类型 模型参数估计 波动率预测 蒙特卡罗模拟 检验（单位根检验，残差分析） 协整检验 MATLAB建模优势 易于入门 数据处理灵活 并行计算 查找方便 MATLAB金融风险应用 组合及个股风险管理 股指期货风险管理 利率期货风险管理 一揽子组合风险管理 考虑客户风险偏好的个性化服务 固定收益风险管理 利率衍生产品设计与计算 各种期限结构计算 计量经济学工具箱概要 计量经济学工具箱主要功能。 多元ARMAX / GARCH模型GARCH模型 多元VARMAX模型和协整分析。 工具箱中提供了蒙特卡罗方法模拟线性和非线性随机微分方程 各种诊断模型选择，包括假设，单位根，平稳性测试系统。 计量工具箱内容 时间序列建模 模型识别和分析 参数估计 蒙特卡罗模拟 预测 协整建模 波动建模 检验名称 单因素的ARMAX / GARCH复合模型，包括EGARCH模型、GJR模型 多元VAR、VEC协整模型模拟和预测 Monte Carlo模拟随机微分方程（SDES），其中包括布朗运动、CEV、CIR、Hull-White、Vasicek、Heston模型，以及用户定义的SDES 单位根检验（Dickey-Fuller与Phillips-Perron检验）和平稳序列检验（Leybourn-McCabe、KPSS检验） 统计检验，其中包括似然比的LM检验，Wald、恩格尔的ARCH和Ljung-Box的Q检验 协整检验，包括恩格尔 - 格兰杰和约翰森检验 AIC / BIC模型选择检验 Hodrick-Prescott滤波用于商业周期分析 参考书籍 已经出版新书与工具包。 张树德，《金融计算教程》 清华大学出版社 张树德，《MATLAB金融计算与金融数据处理》 北航出版社 张树德，《 MATLAB金融工程及资产管理》 北航出版社 张树德，《金融衍生品定价教程》人大出版社 张树德，《金融数量方法教程》经济科学出版社 张树德，沪深A股应用程序包2012 谢谢！ * *