计量经济学论文(eviews分析)-中国食品价格指数的影响因素分析.docVIP

关键词：食品价格指数 多因素分析 预测模型 模型检测与修正 二、模型设定 在本文中，我们选取粮食价格指数、肉禽及制品价格指数、水产品价格指数、蔬菜价格指数作为解释变量，选取食品价格指数作为被解释变量，构建多元线性回归模型： Y=β0+β1X1 +β2X2 +β3X3 +β4X4 +μi 其中：Y 食品价格指数 X1 粮食价格指数 X2 肉禽价格指数 X3 水产品价格指数 X4 蔬菜价格指数 三、模型的估计与调整 通过使用Eviews计量经济学分析软件，得到了一下回归分析结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/03/14 Time: 19:50 Sample: 2014:01 2014:04 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.299120 4.819287 1.514564 0.1441 X1 0.453111 0.060483 7.491500 0.0000 X2 0.225563 0.021002 10.74012 0.0000 X3 0.176492 0.064235 2.747576 0.0118 X4 0.059371 0.012392 4.790912 0.0001 R-squared 0.990031 Mean dependent var 108.2515 Adjusted R-squared 0.988219 S.D. dependent var 4.152074 S.E. of regression 0.450673 Akaike info criterion 1.409427 Sum squared resid 4.468336 Schwarz criterion 1.649396 Log likelihood -14.02726 F-statistic 546.2222 Durbin-Watson stat 0.901780 Prob(F-statistic) 0.000000 1.多重共线性检验。 直观的来看，x1、x3的相关系数达到了0.80，x2、x3的相关系数达到了0.88。所以可以认为存在较严重的多重共线性。 修正多重共线性 现剔除x3进行回归，结果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/03/14 Time: 21:40 Sample: 2014:01 2014:04 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.210228 5.394102 0.965912 0.3441 X1 0.578762 0.044867 12.89960 0.0000 X2 0.274932 0.012324 22.30812 0.0000 X4 0.075820 0.012298 6.165094 0.0000 R-squared 0.986610 Mean dependent var 108.2515 Adjusted R-squared 0.984864 S.D. dependent var 4.152074 S.E. of regression 0.510823 Akaike info criterion 1.630366 Sum squared resid 6.001621 Schwarz criterion 1.822342 Log likelihood -18.00994 F-statistic 564.9205 Durbin-Watson stat 0.921999 Prob(F-statistic) 0.000000 由上图可看出，剔除x3后，拟合优度非常好，且显著性明显。 再剔除x1进行回归，结果入下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/03/14 Time: 21:43 Sample: 2014:01 2014:04 Included observations: 27 Variable Coefficient Std.