资产投资公司的决策问题.docVIP

2009年集训个人赛承诺书 我们仔细阅读了浙江工商大学大学生数学建模竞赛的竞赛规则。 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们的参赛报名编号为： 参赛队员 (签名) ： 2009年 月 日 评阅编号（由组委会评阅前进行编号） B题：资产投资公司的决策问题 摘要 问题一: 我建立了3个模型。 模型1是基于LINGO软件的资产投资公司决策的LP模型。模型1以最多的投资税后收益为目标，A,B,C,D,E为五种资产，在公司提出的四条要求以及公司资金限制的范围内找到了最优的投资组合: A，B，C，D，E资产分别投资454.5455，0，1409.091，136.3636，0万元。之后考虑到银行存款也可以看成是一种资产，所以以6种资产建立了模型1的改进——模型2。并且模型2可以智能的接收银行存款的到期年限值，这很好了解决了银行到期年限未知的难题。通过不同的到期年限与相应的最大收益，我们得到了一张详细的表格1。此外，我又把信用等级翻译成偷跑率，从而通过MATLAB构建了最优投资组合的模拟模型——模型3。 问题二: 通过模型1的SolutionReport（结果分析）与RangeReport（灵敏度分析），我直接解决了该问题。 问题三: 通过模型1的SolutionReport（结果分析）与RangeReport（灵敏度分析），我直接解决了该问题。此外我还通过模型3对于该问题进行模拟，与模型1结果相符。 [关键词]LINGO MATLAB 灵敏度分析 计算机模拟 LP模型 一 问题重述 由于资源的有限以及期望存在一定的距离，决策问题成为公司面临的挑战。根据公司财务分析人员对可供投资的资产以及m种资产信用等级、到期年限、收益的评估和分析，建立决策模型，并分析资金借贷问题和环境因素改变是否应对决策作出的相应调整的问题。 二 模型假设 模型1: 假设1: 公司财务分析人员关于m种资产信用等级、到期年限、收益的评估和分析真实； 假设2: 银行存款是非甲类资产； 模型2： 假设1: 公司财务分析人员关于m种资产信用等级、到期年限、收益的评估和分析真实； 假设2: 银行存款是非甲类资产； 假设3: 银行存款信用等级为1级； 模型3： 假设1: 公司财务分析人员关于m种资产信用等级、收益的评估和分析真实； 假设2: 信用等级1级对应资产逃跑率1%，2级对应逃跑率3%，3级对应逃跑率5%，4级对应逃跑率10%，5级对应逃跑率15%。 三 符号说明 投资在第种资产上的资金 投资在第种资产上的资金 资产种类 信用等级 到期年限 到期税前收益 投资总资金 最后所得收益 收获率 投入的资金 到期税后收益 矩阵 计数成功次数 循环次数 第种资产所属资产种类 第种资产的信用等级 第种资产的到期年限 第种资产的到期税前收益 第6种资产的信用等级 第6种资产的到期年限 第6种资产所属资产种类 投资在第1种资产上的资金 投资在第5种资产上的资金 四 问题分析 问题一，因为是决策问题，所以我通过分析公司财务分析人员评估和分析的个个数据，找到了目标函数与约束条件，再借助LINGO软件建立LP模型1，2，来解决问题。并通过信用等级虚构了一个资金逃跑率，来模拟最好投资组合真实出现的可能性，与概率，也是对LP模型结果的验证。 问题二:问题二和问题一是紧密相连的，所以通过问题一建立的模型1的SolutionReport（结果分析）与RangeReport（灵敏度分析），我很容易解决了这个问题。 问题三：在问题一的基础上，通过模型1的SolutionReport（结果分析）与RangeReport（灵敏度分析），可以解决这个问题。同时，我通过模型3的模拟可以直观看到结果。 五 模型建立与求解 问题一: 模型1的建立: 假设: 投资在资产A,B,C,D,E上的资金分别为, , 资产种类用表示，信用等级用表示，到期年限用表示， 到期税前收益用表示，投资总资金用表示，最后所得收益用表示。 所以得到目标函数: ； 约束条件是: ； ； ； ； ； 根据上面的目标函数与约束条件，写成LINGO程序如下: