小样本DW值的分布.pdfVIP

一 一 年 第 期 小样本 统计量的分布特征 南开大 学国经所 张晓恫 天 津大 学管理 学院 赵初晓 内容提要 本文 用 蒙特卡 罗模拟方法研 究 了样本容贡在 以下 的 统计童 的分布特征, 并给 出小样本 检验临界值表。 同时用 检验提 出 了一个判别最小二乘估计 中是否存在虚假 回 归的有效方法。 关键词 蒙特卡 罗模拟 分布 非平穗性 协 整 概述 以 , 一 , 一 和 一 年代 来 都 曾 。 提及用 计量 验非 变量 间的协整性 问题 在 一 还 门 统 检 平稳 中 专 给出一个 协整检验用表。 但在这些论文 中均未对小样本 统计量 的分布特征给予研 究。 、 本文采用蒙特卡罗模拟方法对小样本 计量 的 布 征进行 了充分 详细 的研究。 统 分 特 , , 。 样本容量分别取为 , 和 变量的设定分为三种情形 所涉及的两个变量都取 , 过程