期货价格预测的仿真研究.pdfVIP

第28卷 第3期 计 算 机 仿 真 2011年3月 文章编号：1006—9348(2011)03—0377—04 期货价格预测 的仿真研究 柴巧叶 (山西金融职业学院，山西 太原 030008) 摘要：研究期货价格准确预测问题，针对期货价格是一种复杂的非线性和突变性系统，传统神经网络在期货价格预测中易陷 入局部极小值，预测精度受到影响。为了提高期货的预测精度，提出一种粒子群算法(PSO)优化BP神经网络模型的期货价 格预测模型。利用 PSO算法优异的寻优能力对 BP神经网络参数进行优化，加快BP神经网络学习速度 ，最后将模型应用到 期货价格预测研究中，从而提高 BP期货价格的预测精度。仿真结果表 明，经过 PSO优化的BP神经网络模型有效地提高了 速度和期货价格的预测精度 ，为设计提供 了参考 。 关键词：期货价格 ；粒子群算法；神经网络；预测 中图分类号：TV139．1 文献标识码 ：B SimulationResearchon FuturesPriceForecast CHAIQiao—ve (ShanxiProfessionalCollegeFinace，TaiyuanShanxi030008，China) ABSTRACT：Theproblem offuturespricesisdiscussed．Becausetheaffectingfactorsbetweenfuturepriceandthe periodarenonlinear，thetraditionalBPnetworkiseasytogetintolocaloptimizationandtheglobal searchcapability isnotstrong．Inordertoimprovethepredictionprecision，afuturepricepredictionmethodisputforwradbasedthe PSO andBPneural network．PSO-BPNN firstusestheimprovedPSO insteadofBPNN initial optimization，thenuses theBPalgorithm tooptimizenetworkparametersoptimization，andfinallythroughtrainingestablishesparticleswann optimizationofBPneural network．Themodelisappliedtothefuturepricepredictionreserach．Thesimulationresults show thatPSO—BPNNmodelhasbetterglobaloptimizationabilityna dcaneffectivelypreventtheBP neural network intolocaloptimization，thuseffectivelyimprovethepredictionprecisionoftheneural network． KEYWORDS：Futureprice；ParticleswarIUalgorithm；Neural network；Prediction 1 引言 有不可克服的局限性。另外，这种完全基于价格的传统预测 期货市场是一个充满了投资风险的市场，如何准确地预 方法适用于预测较短时间的期货价格波动，如期货某交易日 测期货的价格走势，以帮助投资者有效规避风险。期货的价 间的连续几分钟或几小时等 ；而对于相对较长时间的预测如 格变化是政治、经济、社会