基于分形原理的时间序列分析与预测研究.pdfVIP

V01．43 第43卷增刊 II 东南大学学报 自然科学版 Sup II 2013年11月 JOURNALOFSOUTHEAST Science Nov．2013 UNIVERSITY NamrMEdition doi：10．3969／j．issn．1001—0505．2013．S2．025 基于分形原理的时间序列分析及预测研究 邱华旭 黄张裕 郑建雷 魏锦德 河海大学地球科学与工程学院，南京210098 摘要：引入分形原理分析时间序列问题．运用数组存储代替重复计算的方式改进饱和关联维数 法，当时间序列样本数据为100时，改进饱和关联维数法的运行时间比改进前缩短了6l倍，程序 的运算步骤有效简化，且计算出的关联维为1．4156，证明该时间序列具有分形特征．用变标度极 差分析法求时间序列的Hurst指数，结果为0．9074，说明该序列具有持续效应．用累加和变换法 建立短时间序列的分形预测模型，建立的模型预测后一期数据的残差最大绝对值都小于1ITIIII． 实验结果表明：使用分形原理可有效描述时间序列的有关特征，且分形预测模型为短时间序列的 预测问题提供了一种新方法． 关键词：分形原理；时间序列；饱和关联维数法；变标度极差分析；累加和变换 中图分类号：P208文献标志码：A 文章编号：1001—0505 2013 $2旬334-04 Timeseries and basedo