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[文章编号]1003-4684(2011)03-0028-04
基于多因素VAR分析的上海GDP预测
梅沁，刘宴先，景小楠
(湖北经济学院金融学院，湖北武汉430205)
[摘要]以上海市为例，利用统计数据，选择6个重要的经济指标作为影响因素,建立了GDP的多因素动态系统
VAR预测模型，分析显示模型显著性高，预测结果的相对误差小，有一定的实际应用价值.
[关键词]国民生产总值;ADF检验;VAR检验;预测模型
[中图分类号]F127 [文献标识码]:A
[收稿日期]2011-05-16
[作者简介]梅沁(1991-),女,湖北武汉人，湖北经济学院本科生，研究方向为国际金融
第26卷第3期 梅 沁等 基于多因素VAR分析的上海GDP预测 29
2．1 转换原始数据为增长率 表2．
适当处理，将原始数据‘51转换为增长率，结果见
表2上海市近年各项重要指标增长率 ％
2．2数据平稳性分析
统计量绝对值小于10％临界值的绝对值．表明这些
采用扩展的Dickey--Fuller检验(ADF)分别对
变量在ADF检验方法下存在单位根，即它们不是平
各指标的增长率：第二产业产值增长率(SIOQ)、就
业人数增长率(UEPQ)、固定资产投资额增长率稳时间序列，至少满足I(1)单整．
2．3进行因果关系检验
(FAIQ)、第三产业产值增长率(TIOQ)、社会消费品
零售总额增长率(SCGQ)、财政收入增长率(FRQ)
进行单位根检验．其中部分变量一阶差分的结果见 验，所以进一步检验它们是否具有长期的协整关系．
图1． 这里运用Eviews5．0软件对它们进行格兰杰因果关
．1 Value’ -4B875
ADFTestStatistic7621761％Critical 双向因果性、从UEPQ到GDPQ的单向因果性和
5％CnticalValue -34239
1口％CriticalValue ．2 8640 FAIQ到GDPQ的单向因果性．
综上可得结论：就业人口增长率、固定资产投资
．1 908018 Value’ 一4明75
ADFTestStatistic 1％Critical 增长率、财政收入增长率、社会消费品总额增长率、
5％CriticalValue ．34239
1D％CriticalValue ．28640 第二产业增长率和第三产业增长率与j(独P之间均
of root
*IvlacKinnoncriticalvaluesfor a unit
hypothesis
rejection．of
图】 ADF检验结果 因素的选择的可靠性．
表3格兰杰因果关系检验
滞后长度 格兰杰因果性 F P 结论
Cause 9．51091 79
1 GDPQdoesriot FAIQ 0．036 不拒绝
Gran
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