第四章风险评估的定量分析.ppt

第四章：风险评估的定量分析 学习目标： 1、认识风险评估定量分析的意义 2、运用已发损失导出法估计赔偿申请的未来支付。 3、掌握并运用风险暴露的损失导出法，以及运作成本概率分布计算最大可能损失。 4、阈值概率与风险经理对风险成承受能力的关系，并明确风险承受能力对风险经理估算最大可能成本的影响 5、掌握在三种理论概率分布下，估计损失额超过给定阈值概率的方法。 一、风险估算的作用 1、为风险管理部门编制预算提供依据。 二、索赔估计（claim estimation）（一）相关的名词解释 1、索赔（claim）：受害人或者委托人向责任方申请得到补偿。 2、已报索赔（reported claim）：事故的责任方已经收到要求赔偿的通知。 3、未报赔偿（unreported claim）：事故已经发生但是责任方尚未收到要求赔偿的通知。 4、已结索赔（closed claim）：赔偿责任已经确定，并且已经支付了全部赔偿金额。 5、未结索赔（open claim）：赔偿责任尚未确定。 6、准备金（reserve）：未结赔款的估计赔偿金额。 （二）、索赔评估方法1、损失导出法（loss development method） 这种方法是在赔偿金和赔偿时间不确定的情况下，依赖于历史数据，用历史数据的平均值来估计赔偿案件数和金额的方法。 提问：为什么要用平均值而不用任意一次索赔的数据作为标准进行评估？ 例题1：一家人造心脏瓣膜工厂的风险经理根据历史数据发现：1/3与产品质量相关的索赔案件都发生在产品售出后的一年内，剩余的发生在随后的10年内。 如果1983年产品在1年内索赔10件，那么他们认为在1984－1993年之间还会有20件类似的索赔案件发生。 例题2：该人工瓣膜工厂经过11年积累和分析，得出该厂的相关数据如表4.1。估计1993年发生赔案的件数以及已发生但未报道案件总数。 表4.1索赔案件数量的导出因子 表：用已发生损失导出法确定索赔案件数 2、以损失暴露为基础的损失导出法（exposure-based loss development method） 又称为表见损失导出法（tabular loss development method）,假定所有的赔偿事件都可以确定。 这些事件可以按照潜在索赔的可能性来划分标准风险单位，然后利用一个标准单位的相关数据来确定索赔情况。 例题3 某建筑公司的雇员包括：建筑工人、行政人员、监督人员、管理人员以及相关支持性工种（物料供应、后勤保障等）。 根据统计，建筑工人每1.5年会发生一次重大工伤，以100美元为一个单位，他们的年平均工资为300×100美元。以一个建筑工人年为一个标准风险单位。 行政人员30年遭受一次工伤，其年平均工资为20000美元；监督人员每11年发生一次工伤，年平均工资为20000美元。求一年中索赔案的总件数和总金额。 分析： 以一个建筑工人年为标准风险单位。一年中工人发生工伤的次数为：1/1.5＝2/3次，其收入为300单位。  行政人员发生2/3次事故需要：30×2/3＝20年，其20年的收入为：20×200＝4000单位。即，一个风险单位可以包括的行政人员的人数为：4000/300＝13.33（练习） 一个风险单位可以包含的监督人员的数量。 由于下一年聘用的员工人数大致是可知的，因此可以绘制出下表： （三）索赔评估的数据类型和来源1、公司可以根据自己的历史数据，按照每年发生实际索赔情况的数据整理，评估导出因子。例如：人工心脏瓣膜工厂1983－1985年数据整理年份 报赔案件 导出因子1983??????? 91984??????? 1810(83),8(84) 19/9=2.11(83)1985??????? 222(83),11(84),9(85) 21/19=1.11(83修正);19/8=2.13(84)  “损失三角” 2、向外部机构（咨询机构、保险机构）获取数据。 优点：弥补公司自己搜集信息周期长的缺点，尤其是新进领域务相