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商业银行资本管理办法（十一） 第二节 标准法 第八十九条 商业银行采用标准法，应当按照本办法附件10的规定分别计量利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险的资本要求，并单独计量以各类风险为基础的期权风险的资本要求。 第九十条 市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之和。 利率风险资本要求和股票风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定风险资本要求之和。 第三节 内部模型法 第九十一条 商业银行采用内部模型法的，应当符合本办法附件11的规定，并经银监会核准。 第九十二条 商业银行采用内部模型法，其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和，即： K = Max(VaRt-1 ， mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg) 其中： (一)VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值： 1.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1)。 2.最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mC。mC最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。 (二)sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值： 1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)。 2.最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。 ms最小为3。 第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的，