几类带扰动风险模型研究.pdf

摘 要 作为精算数学中最具有理论性的重要组成部分，集体风险理论主要研究用来 刻画保险业务的随机模型．集体风险理论的基础模型是由Lundberg于1903年 提出的古典风险模型．HaxaldCramdr基于随机过程理论将模型发展，因此古典 风险模型又称Cramdr-Lundberg模型．此模型用—个复合泊松过程来刻画，即索 赔额独立同分布，索赔次数为泊松过程．破产问题一直是集体风险理论中的一个 中心话题．起初主要关心的精算量为破产时、破产前瞬间盈余、破产赤字等，关 and 于它们的联合分布或边际分布的许多结果已被得到．Gerber Shiu(1998)提 出的著名的Gerber-Shiu函数为研究许多破产相关的量提供了一个统一的工具． 除破产问题外，由于实际中的需要，分红问题得到了高度的重视．分红是指 保险公司将其部分盈余作为红利分配给股东．保险公司很自然面临着选择一个最 优分红策略以最大化破产前分红量．所有分红策略中，边界分红策略与门槛分红 策略倍受关注．这主要因为这两种