关于AHP-FCE模型的小企业信用风险评价方法.pdfVIP

基于AHP．FCE模型的 小企业信用风险评价方法 摘要 信用风险是商业银行面临的最主要的风险，而由于小企业的迅猛 发展和对社会各方面所发挥的作用，其信贷业务成为商业银行需要重 点关注的对象，所以科学、合理的评价小企业的信用风险十分重要， 因此建立一个普遍使用的有效的商业银行小企业信用风险评价体系 迫在眉睫。本文从相关理论方法的比较分析出发，表明各理论方法的 优点和不足。同时结合我国小企业的特点，指出目前学者提出的较为 流行的小企业信用风险评价的缺陷，以及我国商业银行对于小企业信 用风险评价的低有效性。 本文在借鉴现有小企业信用风险评价不足的基础上，提出了基于 AHP．FCE模型的小企业信用风险评价体系，创造性的结合了因子分析 法和AHP．FCE方法，这种数理统计和主观评价的结合，更加符合小企 业的特点要求。该模型把信用评价指标体系分为小企业定量指标和小 企业定性指标两大类，而小企业定性指标包含了小企业特征和小企业 主特征，更加重视小企业的未来发展和小企业主自身素质的影响，能 更科学真实的反映小企业的信用风险。而该模型最后的评价结果是一 个综合隶属度向量，且没有给出唯一的确定原则，可以让银行根据自 己的风险偏好来选择确定原则并最终决定是否给小企业发放信贷资 产，更加灵活。 本文最后对给出的模型进行了案例分析，并将分析结果和另外两 种方法，即等级分类法和LOGIT模型，进行对比，发现本文提出的 AHP．FCE模型对于小企业的信用风险评价更加有效。 关键词：小企业，信用风险评价方法，AHP—FeE模型 RISKEVALUATION CREDIT BASEDON OFSMALLENTERPRISES THEAHP—FCEMODEL ABSTRACT Thecreditriskisthemainriskofcommercialbanks．andthecreditbusinessof banks’attentionbecauseofthe small catchesthecommercial enterprises rapid small andtheinfluenceofsmall onthewhole of enterprises developmententerprises evaluatethecreditrisk small to of enterprises society．Therefore，it’Simportant and itneedstoestablishaneffectivemodel．This scientificallyreasonably,and paper therelativetheoriesand outthere and analysis points advantagesdisadvantages． withthecharacteristicsofsmall in also China，this Combining