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Notes On Basic Econometrics 计量经济学笔记 Notes On Basic Econometrics 14th November 2013 Notes On Basic Econometrics 1 介绍 假设检验 （观察）数据 （设定）模型 预测 参数假设 再检验（解释变量与被解释变量相关性） 图1 建模过程 常用软件：EVIEWS、SPSS、STATA 回归：一个所谓的因变 （被解释变 ）对另一个或多个自变 （解释变 ） 的依赖关系（不一定有很强的因果关系），利用相关分析来检校其中的关联程度 大小。 I II 数据有三种形式，即（)时间序列(只包含时间变量，对于同一空间)、( ) III 横截面数据（只包含空间因素，对于同一时间）、( )混合数据（不同空间内不 同时间的数据），在四维图中表示如下： I I Time I 图2 不同数据的划分依据 如，我国某个某个时段内（年、季度）的M2供给是时间数据；某天全国重 点物价观察点得到的各个地方的鸡蛋的价格是面板数据；近五年内国内50家基 金公司的年收益率。 变量尺度有四种形式。1）比率尺度。对X，任意X1与X2之间的X1/X2 （X2 ≠0 ）与X1-X2都是有意义量，表示两者之间的差距，暗含二者间的自然顺序， 如GDP 比率。2）区间尺度。只有比较才有意义，如温度。3）序数尺度。只满足 具有自然顺序的变量，如考试分数等级A、B、C。4）名义尺度。不具备比率尺 度的任何一个特征，如性别、婚姻状况、教育程度等。 Notes On Basic Econometrics 双变量回归分析 ▕X 条件期望值：E(Y )，取决于所给定的均值。 区分 无条件均值：E(Y) = ∑Yi /n 例子。收入与消费 表 1 收入与消费关系 平均消费Yi 收入(X) PRF ，总体回归函数(Population Regression Function) Xi Yi ；E(Y ▕Xi) = f(Xi) 区分 SRF，样本回归函数(Sample Regression Function) Yˆ = f(βˆ,X ) i i 将PRF 中的点在图中绘出就会得到总体回归线（Population Regression Line，PRL），它表示了Y对X 的回归（regression