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计量经济学的主要考察内容 一、引论 1、计量经济分析的步骤 2、在计量经济模型中引入随机误差项的原因 3 、计量经济分析在三个主要方面的应用 二、经典线性回归模型 4、普通最小二乘（ordinary least squares, OLS ）估计的原理和 方法。要求能够推导出一元线性回归模型Y   X u 的OLS 估计 1 2 量。 5、拟合优度检验的方法：判定系数和调整的判定系数 2 ESS RSS 2 RSS (n K 1) R 1 R 1 TSS TSS TSS (n 1) 2  n 1 2  R 1n k 11R . 6、线性回归模型的六个经典假设（注意区分横截面数据和时间 序列数据） 7、OLS 的无偏性：定义、意义以及成立的条件。要求能够证明 一元线性回归模型OLS 估计量的无偏性。 8、OLS 的最小方差性：定义、意义以及成立的条件 ˆ  2  2 9、在经典假设都成立时，j ~ N j , SSTj (1Rj2 ) ，其中Rj 是X j 对 其他K-1 个解释变量进行回归所得到的判定系数， 2 。 SSTj (X ji X j ) 分析哪些因素会影响OLS 估计量的准确程度。 10、关于单个回归系数的检验：统计量的计算、统计量的分布以 及判断的规则。 ˆ  2  RSS 2 j ~ N j , 2 ， ~  (n K 1) ，且相互独立，则  SSTj (1Rj )  2 ˆ   j j ~ ( 1) t t n K  k ˆ se(j ) 11、关于多个回归系数线性等式约束的检验：检验的原理、统计 量的计算、统计量的分布以及判断的规则。 RSS 2 ，ESS 2 ，且相互独立，则 2 ~  (n K 1) 2 ~  (K )   (RSSr RSSur ) q F ~ F (q, n K 1) RSSur (n K 1) 12、利用线性回归模型进行预测的方法：均值预测和个值预测； 被解释变量为ln(Y) 时对Y 的预测 13、在对数线性模型（解释变量或者被解释变量取了对数）中回 归系数的解释：近似的解释和精确的解释 14、在含二次项的线性回归模型中回归系数的解释 15、在含交叉项的线性回归模型中回归系数的解释以及模型的重 新参数化 16、定性解释变量回归模型：虚拟变量的引入方法即如何建立包 含定性解释变量的线性回归模型（避免出现虚拟变量陷阱） 三、线性回归模型的