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第三章 蒙特卡罗方法的若干应用 1 1。蒙特卡罗方法在积分计算中的应用 一、一维积分平均值法 b ∫g (y )dy, L ≤y ≤M a 作变换：y a +(b −a)x , g L +(M −L)h 1 (b −a)L +(b −a)(M −L)∫h(a +(b −a)x)dx 0 f (x) 2 标准积分： 1 I ∫f (x)dx, 0 ≤f (x) ≤1 0 （1）直接抽样法： 在x 的定义域 [0, 1]上均匀随机取点，该均匀分布的随机变量记为 ξ η 定义随机变量 为： η f (ξ) 则有： 1 n 1 n I E {η} lim I n , I η f (ξ ) ∑ ∑ n i i n→∞ n i 1 n i 1 3 因此，只要抽取足够多的随机点，即 n足够大时， 就是积分 I 的一个 I n 无偏估计值。 相应的方差为： 1 2 V {η} ∫[f (x) −I ] dx 0 可见，当f (x) 在其定义域内变化较大时，方差较大。 （2）重要抽样法： 当f (x) 在其定义域内有显著的起伏变化时，可采用重要抽样法。 4 1 1 * I ∫[f (x) / g (x)]g (x)dx ∫f (x)g (x)dx 0 0 偏倚分布密度函数 适当选取偏倚分布密度函数，使得 * 在定义域内变化平坦。