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Lecture 17 LMMSE估计 Review 1: Bayes估计 MMSE估计 MAP估计 条件中值估计 ML估计 Formulation Model MMSE、MAP估计：需要后验概率信息 ML估计：需要先验概率信息 若仅已知前二阶距信息：观测信号和被估计随机矢量的均值矢量、协方差矩阵和互协方差矩阵。 ---采用LMMSE估计 LMMSE估计 线性最小均方误差估计准则 首先，构造的估计矢量 是观测矢量x的线性函数，即： 同时要求估计矢量的均方误差最小，即为 最小，式中， 表示矩阵的轨迹。 所以，线性最小均方误差估计的估计规则，就是把估计量构造成观测量的线性函数，同时要求估计量的均方误差最小。 LMMSE估计构造 LMMSE估计构造 LMMSE估计构造 Lemma LMMSE估计构造 LMMSE估计构造 LMMSE估计的性质 LMMSE估计的性质 LMMSE估计的性质 LMMSE估计的性质 LMMSE估计的性质 例 单参量的线性最小均方误差估计 设线性观测方程为： 单参量的线性最小均方误差估计： 单随机参量 的线性最小均方误差估计量 的构造公式： 估计量的均方误差 公式 观测噪声不相关时单参量的线性最小均方误差估计 设线性观测方程为： 观测噪声不相关时单参量的线性最小均方误差估计 令 观测噪声不相关时单参量的线性最小均方误差估计 观测噪声不相关时单参量的线性最小均方误差估计 的线性最小均方误差估计量 的构造公式为： 的均方误差为： Lecture 17 –LMMSE估计 TE3221023 信号检测与估值 2015年春季 * TE3221023 信号检测与估值 2015年春季 西电通院郑贱平 Available at: /jpzheng/teach.html 令 注意到 解得 所以 (1) 估计矢量是观测矢量的线性函数 (2) 线性最小均方误差估计矢量是无偏估计 所以 是 无偏估计 (3)估计矢量均方误差阵的最小性 线性最小均方误差估计矢量在线性估计中具有最小的均方误差，且均方误差 矩阵也具有最小性。 (4)估计的误差矢量与观测矢量的正交性 被估计矢量 与观测矢量x是正交的，即 与线性最小均方误差估计矢量 之间的误差矢量 由于 是 无偏估计 (5)最小均方误差估计与线性最小均方误差估计的关系 当观测矢量与被估计矢量是联合高斯分布时，最小均方误差估计与线性最小均方误差估计两者相同 随机矢量的最小均方误差估计矢量可以是观测矢量的非线性函数，而线性最小均方误差估计的估计矢量一定是观测矢量的线性函数。 设M维被估计随机矢量的均值矢量和协方差矩阵分别为 和 ， 观测方程为 求 的线性最小均方误差估计矢量 和估计矢量的均方误差阵 且已知 解： 由 因而，有以下方程组 解得 式中，