财通保本混合型发起式证券投资基金2015年第4季度报告.docVIP

财通保本混合型发起式证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通保本混合发起 基金主代码 720003 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年12月20日 报告期末基金份额总额 170,190,654.26份 投资目标 通过灵活运用投资组合保险策略，在保障本金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将各类金融工具划分为安全资产和风险资产，其中债券（可转换债券除外）及货币市场工具等属于安全资产，可转换债券、股票、权证等资产属于风险资产。本基金的投资策略分为两个层面：第一个层面，根据固定比例投资组合保险策略（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）和时间不变性投资组合保险策略（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection），动态调整安全资产与风险资产的投资比例，即资产配置策略；第二个层面，分别针对安全资产和风险资产的投资策略。 业绩比较基准 每个保本周期开始日（在第一个保本周期内为基金成立日）中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本混合型产品，属证券投资基金中的低风险收益品种。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 中海信达担保有限公司 2014年7月21日做出《民事裁定书》（（2014）朝民（商）初字第28893号），裁定冻结中海信达担保有限公司银行存款三千零四十万元或查封同等价值财产。北京市朝阳区人民法院于2014年8月7日向本基金管理人发出《协助执行通知书》（（2014）朝民初字第28893号），要求本基金管理人协助冻结中海信达担保有限公司本基金的担保金，冻结期限为1年，自2014年8月7日至2015年8月6日。本基金管理人据以冻结本基金担保金，冻结期限1年，自2014年8月7日至2015年8月6日，特此说明。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） 1.本期已实现收益 2,327,638.15 2.本期利润 3,932,530.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0213 4.期末基金资产净值 188,701,196.25 5.期末基金份额净值 1.109 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.74% 0.31% 1.09% 0.01% 0.65% 0.30% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本基金业绩比较基准为：每个保本周期开始日（在第一个保本周期内为基金成立日）中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 财通保本混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年12月20日-2014年12月31日） 注：本基金合同生效日为2012年12月20日； 本基金股票、权证等权益类占基金资产：≤40%；债券、货币市场工具、现金及其他资产占基金资产：≥60%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产：≥5%；权证占基金资产：≤3%。本基金的建仓期为2012年12月20日至2013