纳什均衡的重要影响及其问题局限.doc

研究领域：微观经济学 纳什均衡的重要影响及其问题局限 高红阳 （东北师范大学传媒科学学院，吉林 长春 130117；吉林大学管理学院博士生，吉林 长春 130022） 摘要：纳什均衡理论奠定了现代主流博弈理论和经济理论的根本基础，其对经济学以及其他社会科学甚至自然科学产生了重要影响。尽管纳什均衡理论及其应用得到了空前的肯定，但近年来纳什均衡分析却遭到了前所未有的质疑。论文从理性前提、犯错误、多重性、静态分析、动态分析、期望效用等六个角度论述了目前理论所存在的问题局限，而且将学界尝试解决上述问题的有限理性、好像理性、颤抖手均衡、聚焦均衡、风险占优均衡、帕累托最优均衡、防联盟均衡、相关均衡等方法一并加以讨论阐述。 关键词：纳什；纳什均衡；局限 博弈论（game theory）研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的均衡问题， 纳什均衡（Nash Equilibrium）是博弈解的一般名称，是当前博弈理论体系的核心概念。从1994年纳什 （Nash）、泽尔腾（Selten）和海萨尼（Harsanyi）2.2从犯错误（make mistakes）角度 人非圣贤，孰能无过！博弈方在现实的经济活动选择过程中一旦“犯错误”的时候，纳什均衡分析方法是否仍然奏效呢？事实上，这也是纳什均衡分析最主要的弱点之一。因为按照“完全理论（complete theory）”观点，即没有哪种行为是绝对排除在外的，即使是那些不是任何均衡的一部分，很难在事先认为有可能性的行为，也可以说明有可能性或某种合理性，所以犯错误是可能的必然的。对这一问题的解决，比较有价值的是作为完全理论思想反映的颤抖手均衡（trembling－hand equilibrium）的提出。 泽尔腾（1975）认为，在任何一个博弈中，每一个参与人都有一定的可能性犯错误，类似用手抓东西时手的颤抖使人没有抓到想抓的东西，一个战略组合只有在满足“允许所有参与人都可能犯错误时仍是最优战略组合”的条件下，才可以称为一个均衡。泽尔腾将非均衡事件的发生解释为颤抖并把它归结为某一个参与人的非蓄意错误，通过引入颤抖，使博弈树（game tree）上的每个决策结（decision nodes）出现的概率都为正，即每一个决策结的最优反应都有定义，则原博弈的均衡可以理解为被颤抖扰动后的博弈均衡的极限。为了排除参与人犯错误的动态相关性，泽尔腾还引入“代理人战略式表述（agent－strategic form）”以修正颤抖手均衡的概念。即将同一参与人的不同次选择当作不同参与人的选择，而且这些选择发生颤抖的概率是独立的，这样，原参与人就类似一个委托人，他在不同信息集（information set）上雇佣不同的代理人，授权后者决策。而且同一委托人的所有代理人的支付函数均与委托人相同，因此将完全按照委托人的利益决策。泽尔腾证明，在所有有限博弈中，至少存在一个颤抖手均衡，即至少可以找到一个允许参与人犯错的均衡结果。 以此为基础，梅耶森（Meyerson，1978）提出了适度均衡（proper equilibrium）的概念。他认为，如果一个战略比另一个战略代表更大的错误，即对给定参与人有更大的损害，那么参与人选择前一个战略的可能性就应该小于选择后一个战略的可能性。考尔伯格和默顿（Kohlberg and Merten，1986）提出稳定均衡（stable equilibrium），认为均衡解应该是某些战略组合的集合而非单一战略组合，且该战略组合集合对于所有可能的颤抖扰动都应该是稳定的，即如果博弈被颤抖所扰动，那么扰动后的博弈解仍然接近于集合中的每个战略组合。虽然上述探讨提供了有益的理论借鉴，但是必须承认，寻找包含容错机制的均衡对于广大决策者来说，仍然不能说是一个简单的问题。 2.3从纳什均衡多重（multiple）性的角度 纳什均衡的多重性问题也是一个普遍的问题，甚至某些仅有少数几个可选策略的简单博弈也存在多重纳什均衡，这也是使纳什均衡分析的有效性大打折扣的原因之一，尤其是当某些博弈出现无穷多个纳什均衡时，情况更是糟糕。 因此，研究“从多重纳什均衡中挑选一个作为合理且正确预测”的一般性规律，将有助于多重问题的解决。正如弗得伯格和泰勒尔（Fudenberg and Tirole，1991)所说，“当存在多个纳什均衡时，说某个纳什均衡一定会被采用，必须有某种能够导致每个博弈方都预期同一个纳什均衡出现的机制或者程序”。目前，对此有所启发的做法，概括起来有： （1）施林（schelling，1960）的“焦点（focal point）”理论，以聚焦均衡的方式实现多重的化简。如要求两个局中人独立地写出（－1/2, 1/2）） 图 蜈蚣博弈 再如“Newcombe悖论”，从另一角度反映了逆推归纳法与直觉