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统计信号处理第三章.pdf
Chapter 3 Estimation of Waveforms
信号波形复原/波形估计：将信号 （观测时间T 内连续）过滤出来
应用： 通信系统、目标跟踪、图象处理、过程控制等
估值描述： 给定两个有关联的随机过程z(t)和s(t)，
希望利用z(t)或它的某些值去估计 （信号）s(t)的各种参量g(t) 。
估计基础： z(t)在一定时刻t=的值，属于时间轴上集合I （离散点或区间）。
ˆ
g
问题： 寻找这些数据z() 的适当变换，作出g(t) 的最佳估计 (t) 。
t t t+
问题类型：
① 预测问题： g(t) = s(t+) 其中0
② 滤波问题： g(t) = s(t)
③ 平滑 （内插）问题：对任意属于观测区间的t ，估计s(t)
即：待估计量为g(t)=s(t)，t 观测区间
固定滞后平滑：基于[t ,t]的观测，估计s(t) ，其中0
0
Qingmin LIAO, Tsinghua University 1
3.1 波形的线性最小均方估计
线性最小均方估计：
ˆ
g
寻找线性估值： (t) = L[z()] 其中I ，L[]为线性算子
ˆ
2 g 2 2
目的： 使均方误差e = E([g(t) (t)] ) = E([g(t) L [z()]] )最小
应用正交原理： 若E([g(t) L [z()]]z()) = 0 （ I ），则均方误差最小
i i
证明：假设对L[]算子正交原理成立。令L []为另一线性算子，
1
2 2
则E([g(t) L [z()]] ) = E([g(t) L [z()] + L[z()] L [z()]] )
1 1
2
= E([g(t) L [z()] + L [z()]] )
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