0经济管理模型的多变量统计方法及分析系统Qstat0000001_Combine.pdf

第 章　　多变量统计分析方法简介 多变量 统计分析 的来 历 在统计学 的基本 内容 中，只考虑 了一个 因素或几个 因素对一 个观测指标 （变量 ）影响大小的问题 ，称为单变量统计分析或单因 素分析 。若考虑一个 因素或几个 因素对两个或两个 以上观测指标 （变量 ）的影 响大 小 ，或者 多个观测指标（变量 ）间 的相互关系 问题 ， 称 为 多变量 统计 分析 。多变量 分 析是研 究客观 事物 中多个指标 （变量 ）间相互依赖的统计规律的一个数理统计学分支。 在经济生活中，受多种指标 （随机变量 ）共 同作用和影响的现 象大量存在 。有两种方法可 同时对 多个 随机变量 的观测数据进行 有效地分析和研 究 。一种做法是把 多个 随机变量分开分析 ，每次 处理一个去逐次分析研 究 。但 当变量较 多时，变量之间不可避免 地存在着相关性，如果分开处理不仅会丢失很多信息，往往也不容 易取得好 的研 究结论 。另一种做法是 同时进行分析研究，即用多 变量统计分析方法来解决，通过对多个随机变量观测数据的分析， 来研 究变量之 间的相互关系 以及揭示变量 的内在规律 。所 以说 ， 多变量统计分析就是研 究多个 随机变量之 间相互依赖关系 以及 内 在统计规律的一门学科 。 多变量统计分析是运用数理统计方法来研 究解决多指标 问题 的理论和方法 。构成多变量统计分析模型 的数学方法并不新颖 ， 如与多变量有关的基本概率分布 （多变量正态分布就源 自 年 代 ），主成分分析是首先 由 于 年提 出 ，再 由 ）加 以发展 的一种统计方法 。由于当随机变量较多 时，多变量分析 的计算工作量极端繁冗 ，没有计算机根本无法完 成。因此 ，直到有了计算机之后，多变量分析技术才进入实用阶段 并迅速发展 。近 年来 ，随着计算机应用技术的发展和科研生产 的迫切需要，多变量统计分析技术被广泛地应用于经济、管理、地 质、气 象、水文、医学、工业、农业和 教 育学等许 多领域 ，已经成为解 决实 际问题 的有效方法 。 多变量统计分析 的内容 多变量统计分析包括 的主要 内容有 ：多变量的数字特征及其 分布 ；多变量总体的参数估计和假设检验 ；多变量数据图示法 ；多 变量线性相关与 回归分析；聚类分析；判别分析；主成分分析；因子 分析；对应分析；典型相关分析等 。 随机向量及其分布 ：很多随机现象中，对一个随机试验需 要同时考察几个随机变量 ，例如发射一枚炮弹，需要 同时研究弹着 点的几个坐标 ；研究市场供给模型时，需要同时考虑商品供给量、 消费者收入和市场价格等因素。 多变量 总体 的参数估计与假设检验 ：考察某商业行业今年 和去年 的经营状况 ，这时需要看这两年经营指标 的平均水平是否 有显著差异就 需要用多变量均值 向量 的 检验 。如果要考虑几 年的经营水平之间的差别 ，就需用多变量方差分析。 多变量 的直观分析 ：多变量直观分析即图示法是进行数据 分析 的重要辅助手段 。例如通过两变量 的散点图可 以考察异常的 观察值对样本相关系数 的影响，利用矩阵散 点 图考察多变量之 间 的关系 ，利用多变量箱尾 图可 以比较几个变量 的基本统计量大小 差别 。 多变量 相关分析 ：相关分析就是要通过对大量数字资料的 观察，消除偶然因素的影响，探求现象之间相关关系的密切程度和 表现形式 。在经济系统 中，各个经济变量常常存在密切 的关系 。 例如，经济增长与财政收入，人均收入与消费支出等。在这些关系 中，有一些是严格的函数关系，这类关系可以用数学表达式表示出 来 。还有一些是非确定的关系，一个变量产生变动会影响其他变 量，使其产生变化。其变化具有随机的特性，但是仍然遵循一定的 规律 。对于函数关系可以很容易地解决，而对那些非确定的关系， 称为相关关系，才是我们所关心的问题。 多变量 回归分析 ：回归分析研究的主要对象是客观事物变 量 间的统计关系 。它是建立在对客观事物进行大量实验和观察 的 基础上 ，用来寻找隐藏在看起来