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第39卷增刊I 华中科技大学学报(自然科学版) V01．39Sup．I
2011年6fl Univ．ofSci．Tech．(NaturalScienceEdition) Jun． 2011
J．Huazhong
GPU下的二叉树定价模型
桂叶晨 刘 涛 彭 蓉 文高进
(中国科学院深圳先进技术研究院先进计算与数字工程研究所，广东深圳518055)
摘要针对二叉树定价模型算法计算量大、耗时长的问题，利用CUDA架构对该模型进行了并行改造，在
GPU上对该算法进行了加速测试与相应的性能分析．实验结果表明：在单个GTX295节点上，对于数据规模
为16K的期权，GPU相对于其4核XeonE5520的加速比已达约200倍，GPU每S所能处理的期权数量达到
了24
852个。符合实时商业引擎的要求．另外，通过衡量一些关键指标，考察了该算法在GPU上的扩展性及
其计算精度对结果的影响．
关键词二叉树模型I期权定价；统一计算架构；图形处理单元；加速比
中图分类号TP301文献标志码 A 文章编号 1671-4512(201I)S1—0102—04
GPU ofbinomialtreemodelfor
implementation optionpricing
Liu Wen in
GuiYechenTaoPengRong Gaoj
of
(InstituteofAdvanced and Institutes
ComputingDigitalEngineering，Shenzhen
Advanced China)
ofScience。Shenzhen518055，Guangdong
Technology，ChineseAcademy
andthen backward
AbstractAsthebinomialtreemodelinvolves anewtree
constructing working
is binomialtreemodelwas
it，andthus overcomethese
through time-consuming．Toproblem，the
ac—
tothe unifieddevicearchitecture)modelSOthatitcouldbe
parallelizedaccordingCUDA(compute
celeratedon resultson GTX295GPUand4一coreXe—
unit)．Our chip
GPU(graphicprocessing single
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