第三章一元回归.ppt

第3章 两变量线性回归 引 言 本章介绍古典线性回归分析中的两变量线性回归（一元线性回归），包括两变量线性回归模型，两变量线性回归分析思路，最小二乘参数估计方法及其性质，基于参数估计的检验推断和预测分析方法等。 两变量线性回归 两变量线性回归模型 参数估计 最小二乘估计量的性质 回归拟合度评价和决定系数 统计推断 预测 引子: 中国旅游业总收入将超过3000亿美元吗？ 从2004中国国际旅游交易会上获悉，到2020年，中国旅游业总收入将超过3000亿美元，相当于国内生产总值的8%至11%。（资料来源：国际金融报2004年11月25日第二版） ◆是什么决定性的因素能使中国旅游业总收入到2020年达到3000亿美元？ ◆旅游业的发展与这种决定性因素的数量关系究竟是什么？ ◆怎样具体测定旅游业发展与这种决定性因素的数量关系? 古典线性回归分析三个基本特征 1、 “古典框架”，认为经济变量之间存在确定的函数关系，计量经济分析就是发现或推断这种关系； 2、分析方法主要是对因果关系的回归分析； 3、需要确定的参数是线性模型中的线性参数，即线性函数的系数。 第一节 两变量线性回归模型 一、变量和函数式 二、变量关系的随机性 三、模型的假设 一、变量和函数式（模型变量、关系式确定） 若两变量是确定的函数关系： Y = ? + ? X Y——被解释变量（因变量、回归子） X——解释变量 （自变量、回归元） ?、?——待定参数 （常数） 但由于变量之间通常只是相关关系: Y = ? + ? X +? ? ——随机干扰项（随机误差项） 1、“一元”：基本模型中只有一个自变量。 2、“回归”：由固定的解释变量去估计应变量的平均值（即假设存在从右到左的因果关系） 3、 “线性”：两个参数之间（而不是两个变量间）存在线性关系。 非线性函数和线性变换。 引子: 中国旅游业总收入将超过3000亿美元吗？ 从2004中国国际旅游交易会上获悉，到2020年，中国旅游业总收入将超过3000亿美元，相当于国内生产总值的8%至11%。（资料来源：国际金融报2004年11月25日第二版） ◆是什么决定性的因素能使中国旅游业总收入到2020年达到3000亿美元？ ◆旅游业的发展与这种决定性因素的数量关系究竟是什么？ ◆怎样具体测定旅游业发展与这种决定性因素的数量关系? 应当考虑的问题： 1.确定作为研究对象的经济变量 （中国旅游业总收入） 2.分析影响研究对象变动的主要因素 （中国居民收入的增长等） 3.分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系（决定相互联系的数学关系式） 4.确定所研究的经济问题与影响因素间具体的数量关系（运用计量经济学方法进行参数估计） 应当考虑的问题： 5.分析并检验所得数量结论的可靠性 （数理统计检验） 6.运用数量研究结果作经济分析和预测 （对数量分析的实际应用） 例3-2 上海经济的消费规律研究 例3-2 上海经济的消费规律研究 二、变量关系的随机性 1、在经济问题中精确的因果关系实际上是不存在的。 因为人类经济行为本身的随机性；忽略的其他众多因素的影响；忽略的高阶项（非线性项）；非实验数据。 2、正确的计量经济模型应该是随机模型： Y = ? + ? X + ? ?的重要性： ●??未知影响因素的代表（理论的含糊） ●??无法取得数据的已知影响因素的代表 ●??众多细小影响因素的综合代表 ●??模型的设定误差 ●??变量的观测误差和数据的欠缺 ●??变量内在随机性 ●??成本因素和节省原则 三、线性回归模型的基本假设 为什么要作基本假定？ 模型中有随机扰动项，估计的参数是随机变量，只有对随机扰动项的分布作出假定，才能确定所估计参数的分布性质，也才可能进行假设检验和区间估计。 只有具备一定的假定条件，所作出的估计才具有较好的统计性质。 6个基本假设： 误差项服从正态分布的假设在参数估计时不一定需要，也不会影响最小二乘估计量的性质，但对参数估计量分布性质和相关统计推断有意义。 如果误差项偏离正态分布的情况比较严重，那么小样本情况下相关统计推断和检验不再有效，但在样本容量较大时，参数的最小二乘估计量仍是渐近正态分布的，因此统计检验和推断仍然基本有效。 第二节 参数的最小二乘估计 一、参数估计的基本思路 二、样本趋势的拟合和回归残差 三、最小二乘法 一、参数估计的基本思路 含义：求Y=? +? X +? 中? 、? 的近似值，以及?中隐含的分布参数 。 参