第三章对偶问题.ppt

Chapter2 对偶理论 ( Duality Theory ) 线性规划的对偶模型 设某工厂生产两种产品甲和乙，生产中需4种设备按A，B，C，D顺序加工，每件产品加工所需的机时数、每件产品的利润值及每种设备的可利用机时数列于下表 ： 线性规划的对偶模型 解：设甲、乙型产品各生产x1及x2件，则数学模型为： 线性规划的对偶模型 在市场竞争的时代，厂长的最佳决策显然应符合两条： ?（1）不吃亏原则。即机时定价所赚利润不能低于加工甲、乙型产品所获利润。由此原则，便成了新规划的不等式约束条件。 （2）竞争性原则。即在上述不吃亏构原则下，尽量降低机时总收费，以便争取更多用户。 线性规划的对偶模型 把同种问题的两种提法所获得的数学模型用表2表示，将会发现一个有趣的现象。 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 例3.1 写出线性规划问题的对偶问题 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 线性规划的对偶模型 例3.2 写出下列线性规划问题的对偶问题. 对偶性质 对偶性质 对偶性质 推论3：在一对对偶问题（P）和（D）中，若一个可行（如P），而另一个不可行（如D），则该可行的问题目标函数值无界。 对偶性质 性质4 强对偶性：若原问题及其对偶问题均具有可行解，则两者均具有最优解，且它们最优解的目标函数值相等。 对偶性质 性质5的应用： 该性质给出了已知一个问题最优解求另一个问题最优解的方法，即已知Y＊求X＊或已知X＊求Y＊ 对偶性质 例3.3 已知线性规划 对偶性质 设对偶问题最优解为Y＊＝(y1，y2),由互补松弛性定理可知，X＊和 Y＊满足： 对偶性质 例3.4已知线性规划 对偶性质 设对偶问题最优解为X＊＝(x1，x2 ，x3)T ,由互补松弛性定理可知，X＊和 Y＊满足： 对偶性质 性质6 解的对应关系：原线性规划问题(LP)单纯形表的检验数行对应对偶问题(LD)的一个基解。 对偶性质 对偶性质 原问题与其对偶问题的变量与解的对应关系： 在单纯形表中，原问题的松弛变量对应对偶问题的变量，对偶问题的剩余变量对应原问题的变量。 对偶问题的经济解释－影子价格 1. 影子价格的数学分析： 对偶问题的经济解释－影子价格 2. 影子价格的经济意义 1）影子价格是一种边际价格，表明资源增加对总效益产生的影响。 在其它条件不变的情况下，单位资源数量的变化所引起的目标函数最优值的变化。即对偶变量yi 就是第 i 种资源的影子价格。即： 影子价格反映的是不同的局部或个体的增量可以获得不同的整体经济效益。如果为了扩大生产能力，考虑增加设备，就应该从影子价格高的设备入手。这样可以用较少的局部努力，获得较大的整体效益。 对偶问题的经济解释－影子价格 2）影子价格是一种机会成本 影子价格是在资源最优利用条件下对单位资源的估价，这种估价不是资源实际的市场价格。因此，从另一个角度说，它是一种机会成本。 对偶问题的经济解释－影子价格 3）影子价格在资源利用中的应用 根据对偶理论的互补松弛性定理: Y*Xs=0 , YsX*=0 表明生产过程中如果某种资源bi未得到充分利用时，该种资源的影子价格为0；若当资源的影子价格不为0时，表明该种资源在生产中已耗费完。 对偶单纯形法 对偶单纯形法 对偶单纯形法 例3.5 用对偶单纯形法求解 min w = 2x1 + 3x2 + 4x3 x1 + 2x2 + x3 ≥ 1 2x1 - x2 + 3x3 ≥ 4 x1,x2,x3 ≥ 0 对偶单纯形法 对偶单纯形法 对偶单纯形法 对偶单纯形法 对偶单纯形法 找出一个DP的可行基 LP是否可行 （XB ≥0） 保持DP为可行解情况下转移到LP的另一个基本解 最优解 是 否 循 环 结束 解：max z = -2x1 - 3x2 - 4x3 + 0x4 + 0x5 - x1 - 2x2 - x3 + x4 = -1 -2x1 + x2 - 3x3 + x5 = -4 x1,x2,x3,x4,x5 ≥ 0 -4 x5 0 -1 x4 0 X5 x4 x3 x2 x1 b XB CB 0 0 -4 -3 -2 出 出 出 ∵x4,x5 0 ∴非最优 -1/2 0 3/2 -1/2 1 2 x1 -2 -1/2 1 1/2 -5/2 0 1 x4 0 1 0 -3 1 -2 -4 x5 0 0 1 -1 -2 -1 -1 x4 0 X5 x4 x3 x2 x1 b XB CB 0 0 -4 -