《金融市场计量经济学》（第一版）.pdfVIP

[General Information] 书名=金融市场计量经济学 作者= 页数=511 SS号=0 出版日期= 封面页 书名页 版权页 前言页 目录页 译者序 序言 1 导言 1.1 本书的组织结构 1.2 有用的背景知识 1.2.1 数学背景知识 1.2.2 概率与统计背景知识 1.2.3 金融理论背景知识 1.3 符号表示 1.4 价格、收益和复合法 1.4.1 定义和惯用法 1.4.2 收益的边际、条件及联合分布 1.5 市场效率 1.5.1 效率和迭代期望规律 1.5.2 市场效率的可预测性 2 资产收益的可预报性 2.1 随机游动假设 2.1.1 随机游动1：独立同分布增量 2.1.2 随机游动2：独立增量 2.1.3 随机游动3：不相关增量 2.2 随机游动1的检验：独立同分布增量 2.2.1 传统统计检验 2.2.2 顺序和反转，游程 2.3 随机游动2的检验：独立增量 2.3.1 滤波器法则 2.3.2 技术分析 2.4 随机游动3的检验：不相关增量 2.4.1 自相关系数 2.4.2 多用途统计量 2.5 长线收益 2.5.1 长线推断的问题 2.6 长期相关性检验 2.6.1 长期相关性的例子 2.6.2 赫斯特-曼德尔布罗特(Hurst-Mandelbrot)标度重定极差统计量 2.7 单位根检验 2.8 近期实证的结果 2.8.1 自相关 2.8.2 方差比 2.8.3 叉自相关及领先-滞后关系 2.8.4 利用长线收益的检验 2.9 结论 3 证券市场的微观结构 3.1 异步交易 3.1.1 一个异步交易的模型 3.1.2 进一步的扩展和推广 3.2 证券的买卖价差 3.2.1 出价-要价的波动 3.2.2 买卖价差的构成 3.3 交易数据建模 3.3.1 建模动机 3.3.2 取整模型和栅栏模型 3.3.3 次序PROBIT模型 3.4 近期的实证研究成果 3.4.1 异步交易的实证分析 3.4.2 有效买卖价差的估计 3.4.3 交易数据的模型 3.5 结论 4 事件研究分析 4.1 事件研究的概述 4.2 事件研究举例 4.3 正常绩效度量模型 4.3.1 常量-均值-收益模型 4.3.2 市场模型 4.3.3 其他统计模型 4.3.4 经济模型 4.4 度量和分析非正常收益 4.4.1 市场模型的估计 4.4.2 非正常收益的统计特性 4.4.3 非正常收益的加总 4.4.4 正常收益模型的敏感性 4.4.5 收入公告例子的CARs 4.4.6 聚类推理 4.5 修正原假设 4.6 势分析 4.7 非参数检验 4.8 截