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跨市场ETF业务及合伙企业实时开户 第一次全网测试方案 一、测试目的 为了配合跨市场ETF业务和合伙企业实时开户的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2010年1月16日联合组织第一次全网测试，通过模拟跨市场恒指ETF证券交易、申购赎回及相关的登记结算业务全过程，以及合伙企业实时开户、合伙人信息申报、撤销、查询，“中 小 板”（159902）ETF的拟合指数代码由“中小板指”（399329）改为“中小板指”（399005），原中小板指数代码399329摘牌等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 各会员单位 （1）参与跨市场ETF二级市场交易测试：所有会员； （2）参与跨市场ETF一级市场申购赎回测试：暂定的 “恒指ETF”（159904）代办证券公司（以下简称“恒指ETF PD券商”），包括： 国信证券、国泰君安、中金公司、广发证券、申银万国、招商证券 （3）具有“中 小 板”（159902）ETF代办证券公司资格的会员单位（以下简称“中小板ETF PD券商”）； （4）开户代理机构 华夏基金管理公司 中证指数公司 其他各相关单位 三、测试内容 （一）跨市场恒指ETF交易及申购赎回的模拟测试 通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.57）的市场各参与方系统的正确性。 1、T日 交易系统：跨市场“恒指ETF”（159904）和“中 小 板”（159902）ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。 结算系统：T日跨市场“恒指ETF”（159904）交易、申购赎回的清算、模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场“恒指ETF”（159904）赎回现金替代的清算。 2、T+1日 结算系统：T+1日跨市场“恒指ETF”（159904）交易的交收、申购现金替代交收、模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场“恒指ETF”（159904）赎回现金替代的交收。 （二）合伙企业实时开户的模拟测试 T日结算系统提供合伙企业实时开户、合伙人信息申报、合伙人信息撤销、合伙人信息查询等业务的模拟测试。 （三）“中 小 板”（159902）ETF的拟合指数代码由“中小板指”（399329）改为“中小板指”（399005）的模拟测试 “中 小 板”（159902）ETF的申购赎回清单文件中拟合指数代码由“中小板指”（399329）改为“中小板指”（399005），T日交易系统提供“中 小 板”（159902）ETF的交易、申购赎回业务的模拟测试。参加测试的中小板ETF PD券商，需接收当日的“中 小 板”（159902）ETF PCF文件，并模拟测试申购赎回申报。 （四）原“中小板指”(399329)摘牌的模拟测试 “中小板指”代码在2008年已由原来的399329迁移至399005，原“中小板指”（399329）仍然保留。本次测试将模拟将“中小板指”（399329）指数代码从证券信息库（SJSXX.dbf）、新证券信息库(SJSXXN.dbf)、指数库(SJSZS.dbf)摘牌的情形，仍在使用399329指数代码的相关单位需模拟测试切换到399005指数代码。 四、测试时间安排 测试时间为2010年1月16日（周六）8:30至18:00。 深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:45，其中10:30-10:35模拟中午休市。T日之后关闭交易系统。 结算公司实时开户系统接收开户委托的时间为9:15至11:30。 结算公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次回报。 具体安排请见下表： 时间 (月日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 T日：20年月日 9:15-11: 交易系统接收。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至:35至11:27为连续竞价时间交易申报、申报 9:15-11:30 实时开户系统接收合伙企业实时开户、合伙人信息申报、合伙人信息撤销、合伙人信息查询委托。 实时开户申报以下指令：合伙企业实时开户、合伙人信息申报、合伙人信息撤销、合伙人信息查询。 9:15-11:30 华夏基金公司准备模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、跨市场恒指ETF模拟赎回现金替代。 12:00-15:00 结算公司接收华夏基金管理公司关于模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场恒指ETF赎回现金替代的清算数据； 结算公司模拟的交易和的