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长江证券超越理财量化1号集合资产管理计划 管理人合规情况核查表 核查单位：湖北证监局 ·管理人基本情况·申请公司 所 属 证 监 局 ·管理人基本情况· 申请计划名称 获得资产管理业务资格情况 公司分类 长江证券超越理财量化1号集合资产管理计划 91.75亿元 (截至2011年6月底） 2002年5月9日中国证监会机构部出具《关于核准长江证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》（证监机构字[2002]115号） A类A级 净资本及风险资本准备测算·（按现存规模测算） 单位：亿元 净资 本 最新一期 净资本① 减：自有资金投入② 减：其他影响净资本项目③ 预测净资本④=①-②-③ 预测净资本④/预测风险资本准备⑷=417.62％ 0.25 0.87 93.63 风险 资本 准备 最新一期风险资本准备⑴ 加：预计集合计划规模×风险资本准备计算比例⑵ 加：预期增加的其他风险资本准备⑶ 预测风险资本准备⑷=⑴+⑵+⑶ 21.37(截至2011年6月底） 5×3%=0.15 30×3%=0.9 22.42 注：净资本规模及风险资本准备测算，按证券公司获批存续的所有集合计划现存规模以及本次申请设立计划的批准募集推广规模测算。 已申请设立尚未获批的长江证券超越理财优享红利集合资产管理计划，申请规模30亿元，自有资金投入上限0.87亿元。 ·· 基本要求 是否确认 需说明的事项 1 公司 治理 情况 公司股权结构是否稳定 是 公司股权结构稳定 公司管理层架构是否稳定 是 公司管理层架构稳定 最近一年无重大违法、违规行为，未因涉嫌违法违规正在被我会调查，或者正处于整改期间。 是 2 公司有关制度、流程情况 首次设立集合资产管理计划的公司 是否已经报备内部控制与风险管理制度、业务流程 — — 经核查是否符合要求，是否取得确认函 — — 已设立过集合资产管理计划的公司* 内部控制与风险管理制度、业务流程是否得到有效执行 是 公司于2008年7月向我局报备了内部控制与风险管理制度、业务流程。2009年5月12日至13日，我局按照机构部部函[2008]328号文的要求对公司证券资产管理业务进行了核查。经核查，公司建立符合要求的资产管理业务管理制度，并纳入整体的合规检查和风险评估体系中，相关制度得到了有效执行 3 资产管理部门 基本情况 相关业务人员具有从业资格，投资主办人员有相关工作经验 是 具备符合条件的技术保障系统 是 升级完善了估值系统、登记过户系统、销售系统、客户服务系统等技术保障系统，并且已经完成了有关的联机联网测试 管理的集合资产管理计划不存在造成或可能造成不良影响的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项，未发生违法违规行为 是 4 第三方存管情况 截至2007年末，所有营业部、所有新开户账户、所有合格账户均已完成客户交易结算资金第三方存管上线 5 账户规范工作 2008年4月湖北证监局出具《关于长江证券股份有限公司不合格证券账户规范工作的核查验收报告》（鄂证监文[2008]号2008年8月底，公司小额休眠账户、不合格账户和风险处置账户均已按要求实施集中中止交易和另库存放、单独管理。 *注：对于《集合细则》实施前已开展集合资产管理业务的18家证券公司，应当根据《关于加强证券公司证券资产管理业务监管工作的通知》（机构部部函[2008]328号）的要求进行核查，尚未核查的，应当在需说明事项中填写核查工作计划。 · 证监局核查结论· 对长江证券股份有限公司申请设立超越理财量化1号集合资产管理计划无异议。