随机过程 第4章.pdfVIP

第 4 章 平稳过程 粗略地说，“平稳过程”是指其统计特征不随时间推移而变化的一类随机过程．在随机过 程理论中有两种不同含义的平稳过程——严平稳过程和宽平稳过程．本章着重研究后者并介 绍宽平稳过程相关函数的性质、谱密度及其性质以及各态历经等方面的内容． 4.1 二阶矩随机变量空间与均方微积分 4.1.1 二阶矩随机变量空间 定义 4.1.1 给定概率空间(Ω，F，P)，设X 为定义在(Ω，F，P)上的复值随机变量，令 2 H ˆ X :E | X | ∞ , (4.1.1) { } 称 H 为二阶矩随机变量空间． 注 (1) 所谓二阶矩随机变量空间 H 就是定义在(Ω，F ，P)上的二阶矩存在的复值随机变 2 量全体．因X ∈H ，即E | X | ∞，而期望运算本质上是积分运算，故二阶矩存在这一概念与 普通微积分的平方可积概念相对应． (2) 显然，（实值）随机变量是复值随机变量的特例，因而H 中也包含了二阶矩存在的 所有（实值）随机变量． (3) H 中的元在几乎处处相等的意义下是相同的，即若X , Y ∈H ，且P {X = Y } = 1，则 称X=Y ．在本章以后的讨论中都按此注释理解． 对 H 中的元定义通常意义下的加法运算，再定义 H 中的元与复数域 C （相应地，实数 域 R ）中的元的数乘运算，容易验证 H 对这两种运算封闭． 事实上，若X , Y ∈H ，由 Cauchy-Schwarz 不等式 2 2 2 [E | X Y | ] ≤E | X | E |Y | ∞, 则 2 2 2 E | X +Y | ≤E | X | +2E | X Y | +E |Y | ∞, 即X +Y ∈H 。 2 2 2 若X ∈H ，α∈C（相应地，R），则E | αX | | α| E | X | =∞，即αX ∈H 。 此外，H 显然还满足以下条件：若X ,Y ,Z ∈H ，αβ, ∈C (相应地，)，则R , X +Y Y =+X ⎫ ⎪ + + =+ + ( ) ( ), X Y Z X Y Z ⎪ X +0 X , ⎪