快速信息融合Kalman滤波器.pdfVIP

第 20 卷 第 1 期 　控　制　与　决　策 2005 年 1 月 V o l. 20 N o. 1 　Con trol and D ec is ion　 　 J an. 2005 　　文章编号: 100 10920 (2005) 0 1002705 快速信息融合 Ka lm an 滤波器 邓 自立, 高　媛 (黑龙江大学 自动化系, 黑龙江 哈尔滨 150080) 摘　要: 应用现代时间序列分析方法, 在标量加权线性最小方差融合准则下, 提出一种多传感器快速信息融合稳态 Ka lm an 滤波器. 基于A RM A 新息模型计算稳态 Ka lm an 滤波器增益, 提出了计算传感器之间的滤波误差方差阵和 协方差阵的L yap unov 方程, 它可用迭代法求解, 并证明了迭代解的指数收敛性. 与基于 R iccat i 方程按矩阵加权的 信息融合 Ka lm an 滤波器相比, 可明显减小计算负担, 便于实时应用, 可用于设计含未知噪声统计系统的信息融合 自 校正 Ka lm an 滤波器. 最后以目标跟踪系统的一个仿真例子说明了其有效性. 关键词: 多传感器信息融合; Ka lm an 滤波器; 快速融合算法; L yap unov 方程 中图分类号: O 2 11. 64　　　　文献标识码: A Fa st inf orma t ion f usion Ka lman f ilter , D EN G Z i li GA O Y uan ( , , 150080, . : , : D ep ar tm en t o f A u tom at ion H eilongj iang U n iver sity H arb in Ch in a Co r re spon den t D EN G Zi li E m a il dzl@h lju. edu. cn ) Abstract: B y th e m odern t im e ser ie s an a ly sis m ethod, un der th e lin ear m in im um var ian ce fu sion cr iter ion w eigh ted by sca lar s, a m u lt isen so r fa st in fo rm at ion fu sion steadystate Ka lm an filter is p re sen ted, w h ere th e ga in is com p u ted ( ) . v ia th e au to regre ssive m ov ing average A RM A innovat ion m ode l A n d L yap unov equ at ion s are p re sen ted fo r com p u t ing th e filter ing er ro r var ian ce an d covar ian ce m at r ice s am ong sen so r s, w h ich can b