经济系统分形机制与股票市场RS分析.pdfVIP

　2003 年 3 月 系统工程理论与实践 第 3 期　 文章编号:(2003) 经济系统分形机制与股票市场 分析 R S 1 2 曹宏铎 , 李　昊 ( 1. 北京大学光华管理学院 , 北京 100871; 2. 清华大学电子工程系, 北京 100084) 摘要: 　应用非平衡态统计物理学及分形的有关理论分析了分数布朗运动, 给出了经济系统产生分形的 物理机制是, 系统涨落力的关联函数是时间 的幂函数, 并在此基础上进一步讨论了分形经济时间序列 t 耗散性的表现 从分析 及其为基础的现代投资理论的缺陷出发, 通过 分析对深圳股票市场作 EM H R S 了研究 研究表明深圳股票市场存在一个短周期和一个长周期, 大致分别为 8 个月和 4. 5 年 同时解释 了不同GZ 序列的不同H 值产生的机理和原因 关键词: 　经济系统; 分形时间序列; 分析; H 指数; 耗散性 R S 中图分类号: 　 830. 91; 231. 5　　　　　　　　文献标识码: 　 　　　 F O A M echan ism of F ractal in Econom ic System and R S A nalysis on Stock M arket of Ch ina 1 2 , CAO Hong duo L I Y ing ( 1. , , 100871, ; 2. , Guanghua Schoo l of M anagem ent Pek ing U niversity Beijing Ch ina E lectronical Engineering D epartm ent T singhua U niversity, Beijing 100084, Ch ina) : 　 , Abstract Com bining