2012年证券投资基金综合练习题附答案解析.docVIP

　　一、单项选择题 　　1．根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，（　　）为股票基金。 　　A．60%以上的基金资产投资于股票 　　B．55% 　　C．30% 　　D．50% 　　A 　　【解析】根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，60%以上的基金资产投资于股票为股票基金。 　　2．关于证券投资基金投资收益的归属，下列说法不正确的是（　　）。 　　A．基金投资收益在扣除基金承担的费用后的盈余全部归基金投资人所有 　　B． 　　C． 　　D． 　　C 　　【解析】常识题。基金的收益分配归基金投资人所有。 　　3．2004年7月1日施行的《证券投资基金运作管理办法》首次将我国基金类别分为（　　） 　　B． 　　C．ETFLOF基金、封闭式基金 　　D． 　　D 　　【解析】2004年7月1日施行的《证券投资基金运作管理办法》首次将我国基金类别分为股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金等基本类型。 　　4．在我国，（　　）1000 　　B．5000 　　C．10000 　　D．100000 　　C 　　【解析】我国相关法规规定，基金管理公司的注册资本应不低于1亿元人民币。 　　5．股债平衡型混合基金股票与债券的配置比例较为均衡，（　　）40%～60% 　　B．30%～40% 　　C．20%～30% 　　D．10%～20% 　　A 　　【解析】股债平衡型混合基金股票与债券的配置比例较为均衡，比例大约在40%～60%ETF在一级市场上，（　　）100万份 　　B．80 　　C．50 　　D．30 　　C 　　【解析】ETF在一级市场上，通常只有基金份额达到50万份以上的投资者在交易时间内可以随时进行申购和赎回的交易。 　　7．不属于基金收益中其他收入的项目是（　　） 　　B．ETF 　　C． 　　D． 　　D 　　【解析】销售服务费属于基金的费用。 　　8．依照《证券投资基金法》的规定，（　　） 　　B． 　　C． 　　D． 　　C 　　【解析】其他三项属于基金托管人的职责。 　　9．货币市场基金每万份基金当日净收益的计算方法为（　　）/当日基金份额总额 　　B．/当日基金份额总额*10000 　　C．/当日基金份额总额 　　D．/当日基金份额总额*10000 　　B 　　【解析】货币市场基金每万份基金当日净收益的计算方法为：当日基金净收益/当日基金份额总额*10000 　　10．如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，（　　）4% 　　B．6% 　　C．4% 　　D．5% 　　C 　　【解析】市场利率上升，，（dp/dy）/p＝[－1/（1＋y）]*D，Ddp/p＝[－1/（1＋1%）]*4*dy4% 。 　　11．在我国基金募集申请监管的实践中，募集申请的核准由（　　） 　　B． 　　C． 　　D． 　　A 　　【解析】中国证监会应当自受理基金募集申请之日起6个月内做出核准或不予核准的决定。 　　12．根据《证券投资基金法》的规定，（　　）80%以上，份额持有人不少于200人 　　B．60%以上，份额持有人不少于200人 　　C．2亿份，份额总额不少于2亿元人民币，份额持有人不少于200人 　　D．2亿份，份额总额不少于2亿元人民币，份额持有人不少于1000人 　　A 　　【解析】根据《证券投资基金法》的规定，封闭式基金成立的最低要求为基金份额总额达到核准规模的80%以上，基金份额持有人不少于200人。 　　二、多项选择题 　　1．计算基金詹森指数需已知的变量包括（　　） 　　B． 　　C．βp 　　D． 　　ABC 　　【解析】不包括基金的平均收益率。 　　2．股利贴现模型中的预期现金流量包括（　　） 　　B． 　　C． 　　D． 　　AC 　　【解析】股利贴现模型中的预期未来现金流量包括预期的股利支付和未来某时股票的预期售价。 　　3．债券的指数化方法包括（　　） 　　B． 　　C． 　　D． 　　BCD 　　【解析】考察消极债券组合管理中的指数化投资策略。 　　4．在我国，遇到下列（　　）情形时， 　　B． 　　C． 　　D． 　　AC 　　【解析】当基金有以下情形时。可以暂停估值：1．2．3．，4．，5．，（　　） 　　B． 　　C． 　　D． 　　BD 　　【解析】增加投资组合中证券的数量和种类，（　　） 　　B． 　　C． 　　D． 　　CD 　　【解析】考察行为金融理论与有效市场理论的区别。 　　7．下列关于基金份额持有人信息披露义务的表述，（　　） 　　B．5%以上的持有人有权自行召集持有人大会，该类持有人应至少提前30日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项 　　C．10%以上的持有人有权自行召集持有人大会，该类持有人应至少提前30日公告持有人大会的召开时间