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金融机构风险管理复习指南 2012年6月 一、一、基本概念基本概念 一一、、基本概念基本概念 利率风险 信用风险 市场风险 表外风险 国家风险 再定价缺口 久期 （有效期限） 信用等级转换矩阵 贷款承诺 贷款承诺 操作风险 利率敏感性资产 表外套期保值 杠杆比率 资本充足率 风险加权资产 基本知识点 修正的有效期缺口 表外项目 套期保值 贷款收益的影响因素 各类风险 （信用风险、利率风险、流动性风险等） 的含义与表现 信用评分模型 贷款承诺的主要风险 贷款的集中限额 行业违约贷款的损失率与贷款的集中度关系 期限模型的主要缺点 到期日与有效期限的关系 运用有效期模型来对你的资产组合进行免疫，影响金融机 构的净值的因素 关于市场贷款数量分布模型 表外业务对金融机构净值的影响 《巴塞尔协议Ⅱ》的特点以及风险权数、风险转换系数 测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式 信用风险度量法 资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系 在内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置 信度水平 金融机构承担外汇风险两大来源 《巴塞尔协议II》针对的三大风险 二、基本理论问题 什么是利率敏感性资产和负债什么是利率敏感性资产和负债？什么是资金缺口？什么是资金缺口？在用资？在用资 什么是利率敏感性资产和负债什么是利率敏感性资产和负债？？什么是资金缺口什么是资金缺口？？在用资在用资 金缺口模型测度利率风险时金缺口模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构的什，主要注重的是金融机构的什 金缺口模型测度利率风险时金缺口模型测度利率风险时，，主要注重的是金融机构的什主要注重的是金融机构的什 么变量么变量？资金缺口模型的主要缺陷有哪些？资金缺口模型的主要缺陷有哪些？？ 么变量么变量？？资金缺口模型的主要缺陷有哪些资金缺口模型的主要缺陷有哪些？？ 商业银行利用利率敏感性缺口的策略有那些商业银行利用利率敏感性缺口的策略有那些？？ 商业银行利用利率敏感性缺口的策略有那些商业银行利用利率敏感性缺口的策略有那些？？ 如果运用有效期模型来对金融机构的资产组合进行免疫如果运用有效期模型来对金融机构的资产组合进行免疫，， 如果运用有效期模型来对金融机构的资产组合进行免疫如果运用有效期模型来对金融机构的资产组合进行免疫，， 那么当利率变化时那么当利率变化时，会影响金融机构净值的因素有哪些，会影响金融机构净值的因素有哪些？？ 那么当利率变化时那么当利率变化时，，会影响金融机构净值的因素有哪些会影响金融机构净值的因素有哪些？？ 什么是信用等级转移分析什么是信用等级转移分析？金融机构如何利用它来计量信？金融机构如何利用它来计量信 什么是信用等级转移分析什么是信用等级转移分析？？金融机构如何利用它来计量信金融机构如何利用它来计量信 用风险集中度用风险集中度？它有什么缺点？它有什么缺点？？ 用风险集中度用风险集中度？？它有什么缺点它有什么缺点？？ 简述贷款损失率模型的运用简述贷款损失率模型的运用。。 简述贷款损失率模型的运用简述贷款损失率模型的运用。。 请简述表外贷款承诺会导致哪些风险请简述表外贷款承诺会导致哪些风险？应该如何去防范？应该如何去防范？？ 请简述表外贷款承诺会导致哪些风险请简述表外贷款承诺会导致哪些风险？？应该如何去防范应该如何去防范？？ 金融机构通过套期保值对它的外汇风险进行管理金融机构通过套期保值对它的外汇风险进行管理，是比较，是比较 金融机构通过套期保值对它的外汇风险进行管理金融机构通过套期保值对它的外汇风险进行管理，，是比较是比较 表外套期保值与表内套期保值相比有那些优缺点表外套期保值与表内套期保值相比有那些优缺点？？ 表外套期保值与表内套期保值相比有那些优缺点表外套期保值与表内套期保值相比有那些优缺点？？ 金融机构应该如何去管理国家风险金融机构应该如何去管理国家风险？？ 金融机构应该如何去管理国家风险金融机构应该如