差分模型(新).pptVIP

差分模型 杨瑞琰 1998年12月，中国人民银行公布了新的存、贷款利率水平，其中贷款利率如下表所列: 中国人民银行调整后的存、贷款利率 (当贷款期处于表中所列相邻年限之间时，利率为对应相邻两数中较大者.) 一、问题和分析 贷款期限 半年 1年 3年 5年 5年以上 利率(%) 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56 上海商业银行对个人住房商业性贷款利率作出相应调整，公布新的利率表和还款表 上海个人住房商业性贷款利率再次降低 个人住房商业抵押贷款年利率表 个人住房商业抵押贷款(万元)还款表 贷款期限 1年 2年 3年 4年 5年 利率(%) 6.120 6.255 6.390 6.525 6.660 贷款期 年 1 2 3 4 5 月 12 24 36 48 60 月还款额 到期一次还清 444.3560 305.9896 237.2649 196.4118 本息总额 10612.00 10664.54 11015.63 11388.71 11784.71 个人住房商业抵押贷款年利率表和个人住房商业抵押贷款还款表是如何根据中央银行的贷款利率水平制定的？ 分析一下年利率和月还款额表 问题和分析 贷款期限 1年 2年 3年 4年 5年 利率(%) 6.120 6.255 6.390 6.525 6.660 贷款期 年 1 2 3 4 5 月 12 24 36 48 60 月还款额 到期一次还清 444.3560 305.9896 237.2649 196.4118 本息总额 10612.00 10664.54 11015.63 11388.71 11784.71 以商业贷款10000元为例进行分析。一年期贷款的年利率是6.12%，到期一次还本付息总计10612.00元，这个比较容易理解。但二年期贷款的年利率是6.255%，月还款数444.3560元，为本息总额10664.54元的1/24，这后面的两个数字是怎样产生的呢？是根据本息总额定出月还款数还是正好相反（实际上，数字6.255%和10664.54之间的关系并非一目了然！）？ 为了把这个问题解释清楚，必须逐月进行分析，下面考虑贷款是逐月等额还款的常见情形。 二、建立差分模型 建模分析 设贷款后第k个月时欠款余数为Ak，月还款额m元，则由Ak变化到Ak+1，除了还款数外，还应考虑利息，所以 Ak-Ak+1= m -rAk 从而得到差分方程形式的数学模型 Ak+1 =(r+1)Ak -m (k=0,1,…) 其中r为月利息，它是年利息按月平均 r=0.06255/12=0.0052125 另外显然有 A0=10000 建立数学模型 月还款额的确定 令 Bk= Ak-1 - Ak，(k＝1，2，...) 推得 Bk+1= Ak – Ak+1 ＝(1+r)(Ak-1 – Ak)＝ (1+r) Bk (等比关系) 从而 Bk+1=B1(1+ r)k 利用以上关系导出 Ak=A0(1+ r)k-[(1+ r)k-1]m/r 对二年期k=24，可得m=444.346(用MATLAB软件计算)，总数10664.54与公布数字一致。 三、问题的分析求解 年利率如何得到 从前面分析知：还款额表的制定与年利率表密切相关。那么，年利率是怎样制定的呐？比较中国人民银行公布贷款利率与上海住房商业贷款，有两个数字相同6.12％、6.66％，但年限不同。中间年限如2，3，4年的利率如何得出 (建议作图，从而得到线性插值) 任务：制定住房商业性贷款利率表和还款表（25年） 还款周期越短越好吗 如果逐年还款，对二年期贷款，用公式 Ak=A0(1+ r)k-[(1+ r)k-1]m/r 得年还款额为5473.867元,这里r应为年利率。本息总额10947.63元，比逐月还款本息总额10664.54元多。 任务：讨论还款周期问题（保证还款总额最少） 实验任务 分析购房贷款方案的合理性 肖未来夫妇准备申请商业贷款10万元用于购置住房，每月还款880.66元，25年还清。房产商介绍的一家金融机构向他们提出一个新的建议：贷款10万元，每半月还款440.33元，22年后还清全部贷款，但贷款时要预付4000元钱。肖未来夫妇回家后仔细商量认为，虽然预付费用不少，可是减少三年还款期意味着减少还款近1万6千元，而每月多跑一趟不算什么，金融机构的条件似乎更优惠。 实验任务：分析这两种方案的优劣 养老保险的几份合同 某保险公司的一份材料指出：在每月交费200元至60岁开始领取养老金的约定下，男子若25岁起投保，届时月养老金2282元；若35岁起投保，月养老金1056元；若45岁起投保，月养老金420元. 仔细分析交保险费所得利率和调查人群的寿命分布和平均寿命以及开始领取养老金之后