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Xianghong Shirley Wang 第六章 时间序列分析 主要内容 时间序列分析的基本概念 平稳性检验 协整 *格兰杰因果检验 *误差修正模型 时间序列的例子 围绕固定水平的变化，是均值平稳序列。 时间序列的例子 6.1 时间序列分析的基本概念 经济分析通常假定所研究的经济理论中涉及的变量之间存在着长期均衡关系。按照这一假定，在估计这些长期关系时，计量经济分析假定所涉及的变量的均值和方差是常数，不随时间而变。 经验研究表明，在大多数情况下，时间序列变量并不满足这一假设，从而产生所谓的“伪回归”问题(‘spurious’ regression problem)。 为解决这类问题，研究人员提出了不少对传统估计方法的改进建议，其中最重要的两项是对变量的非平稳性 (non-stationarity) 的系统性检验和协整(cointegration)。 给出一个随机时间序列，首先可通过该序列的时间路径图来粗略地判断它是否是平稳的。 一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕其均值不断波动的过程。 而非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值（如持续上升或持续下降）。 6.2 平稳性检验 6.3 协整 经典回归模型（classical regression m