时间序列分析简介-1.pptVIP

* * 西南交通大学数学学院 李裕奇 时间序列分析是随机数学的一个重要的应用分支，它是用概率论与数理统计方法去研究随机时间序列的一门科学理论。 所谓随机时间序列，是随时间变化的，具有随机性的，且前后相互关联的动态数据列，简称为时间序列。时间序列分析的研究内容包括时域分析与频域分析，其中包括建立时间序列模型，参数估计，最佳预测和控制以及谱估计等理论与方法，特别对自回归模型，滑动平均模型，自回归及滑动平均模型等。 一 时间序列的定义 二 时间序列的实例 顾名思义，时间序列是被观测到的依时间次序排列而又相互关联的数据序列，如按空间的前后次序排列的随机数据，或按其它物理量顺序排列的随机数据，均可看作时间序列：x1,x2,…. 一 时间序列的定义 一般的, 一组有序的随机数据列均称为时间序列。 时间序列实际上是按时间顺序取得的一系列观测值,如果获得数据的顺序被打乱,则这组数据就失去研究价值.如一天内的某只股票的价格,一个人一天内血压变动数据. 例1.1 从1950年到1981年，我国逐年的水产品总产量，这便是由32个数据组成的有次序的数据序列。 将这一时间序列描绘在下图中 二 时间序列的实例 81年 80 79 50 52 4 3 2 1 51 从数据图中可以看出水产品总产量虽有波动,但总趋势是逐年增长