稳健主成分分析方法研究及其在经济管理中的应用.pdfVIP

第24卷第8期 统计研究 Vol。2 NO。8 2007年8月 5扭ds幼calR创祀arh〔 Aug 2.沁， 稳健主成分分析方法研究及其 在经济管理中的应用 ‘ 王斌会 内容提要:传统的多元统计分析方法，如主成分分析方法和因子分析方法等的共同点是计算样本的均值向量 和协方差矩阵，并在这两者的基础上计算其他统计量。当样本数据中没有离群值时，这些方法都能得到优良的结 果。但是当样本数据中包括离群值时，计算结果就会很容易受到这些离群值的影响，这是因为传统的均值向量和 协方差矩阵都不是稳健的统计量。本文对 目前较流行的FASTM‘CD方法的算法进行研究，构造了稳健的均值向量 和稳健的协方差矩阵，应用到主成分分析中，并针对其不足之处提出改进方法。从模拟和实证的结果来看，改进后 的的方法和新的稳健估计量确实能够对离群值起到很好的抵抗作用，大幅度地降低它们对计算结果的影响。 关键词:异常值;FASIf，MCD算法;主成分分析;稳健主成分分析 中图分类号:CslZ 文献标识码:A 文章编号:1002一4565(2(X)7)08一田72一05 RObustP对[nciPalComP0nentAna1ysisMeth0danditsAPPlication WangBinhui A卜兹n蛇t:T怕cljtio耐 mIJllivari曲leallalysislnethod，for exalllple，Princi间 colllponentan街515 (代A)met卜以land碗for 朋公ysismet llod，are coInmo nincalclllatingthemean vector，the covarianceIlutnxofsaIllp1eandotherv硕习1〕les.Whenlllere， nooullieointhe sanlple，these meth侧七cangetg献圣此511115.Butwhenthe。。outhersinthesamnle，thesemetll以如are eas街 a玉ct司场them.T卜lspaperfoc， onthe studyofthe most poPlllarFAST，MCDll】et】1记《whichisinlProvedtooveoome its shortcollllllg，colls匕Ic扭rollustmeanvector alldobustcov耐ancematnxw卜ichis叩p】iedin代Amclllod.Fromllle，uh of simldational记emPiricalstudy，theimProvedmed1odandthenew mbuslestimator are g砚xxlforresistingouiliersanddee~ their 1”fluencegreat』y. Key，ords:场川lers;FAST份MCDa】goritlllli;代A;RohustPCA 一、引言 为生物化学的许多数据是变量数比样本数要多，计 稳健多变量分析方法主要是把稳健统计的思想 算协方差矩阵的时候必然会产生多重共线性，而投 影寻踪的方法能很好地解决这个问题。另一种是构 和多变量分析方法结合起来，使多变量分析方法里 造一个稳健协方差矩阵的办法，比如由Rousseeuw[zl 面出现的统计量具有稳健性。在多变量分析方法