新世纪期货盘后交易提示（2015-5-28）.doc

新世纪期货盘后交易提示（2015-5-28） 一、重要事件和数据 已发布重要数据 无 今日重要数据或事件 时间 国家 数据或事件 前值 预测值 公布值 17:00 欧元区103.7 103.5 17:00 20:30 美国5月23日当周初请失业金人数27.4 27.0 20:30 22:00 美国 1.1% 0.9% 22:00 二、每日持仓变动较大品种分析 主力持仓分析 化工品 橡胶 多空都减仓，中信、南华、申万、瑞达减500手以上多单。 PTA 国泰君安、中信、鲁证加多，银河、海通、东证加空，前20名多空小幅加仓，多单增幅相对较大。 玻璃 申万、东航加多，永安、银河加空，前20名多空大幅加仓，多单增幅相对较大。 塑料 L09持仓增近2万手；永安、申万增持多单，银河增持空单。中信、银河、国际保持净空。 PP PP09持仓变动不大。 农产品 菜粕 永安、新湖平空，万达平多。 豆粕 永安加空，中信、倍特、海通平空，金元加多。 棕榈油 国投9895手平多。金元11975手加多；万达6489手平空，国投4078手加空。 豆油 万达3920手平多；中信4294手，中粮3232手平空。 白糖 中信、国海加多。前20主力多头合计加持4000余手，空头减持400余手。 工业品 螺纹钢 银河平多，海通加多。光大大量平空，东兴加空。 焦炭09 五矿平多2482手，空头变化不大。 焦煤09 方正加多，永安平多，银河平空。 铁矿石 永安平多21408手，东吴加多，五矿、大地平空。 铜 多头增仓较分散，混沌天成、金瑞和倍特加空，五矿和永安平空 三、套利提示 操作 周期 套利 组合 昨日收盘价差/比价 交易提示 短 线 机 会 买pp1509抛pp1601 317 买pp1509抛pp1601在区间[200，300]建仓，第一目标价差450，第二目标价差600，止损价差100。 买豆粕1509抛菜粕1509 476 买豆粕1509抛菜粕1509在[480,500],建仓,第一目标价差550，第二目标价差600，止损价差450。 中线 机会 买ta1509卖L1509 0.5372 买ta1509卖L1509比价在[0.52,0.55]建仓，第一目标比价为0.6.第二目标比价为0.7,止损比价为0.51。 注：价差=买入合约价格-卖出合约价格； 联系电话：0571 联系人：郑钦龙。 四、比价 　 国内收盘价 品种主力合约 国外收盘价 比价 历史比价均值 历史比价大概率区间 均值偏离度 沪铜1507 44250.00 LmeS 铜3 6110.00 7.24 7.23 6.98-7.21（3个月） 0.16% 沪锌 1507 16835.00 LmeS 锌3 2206.00 7.63 7.50 7.0-7.47（3个月） 1.71% 沪胶 1509 14700.00 日 胶连续 234.90 62.58 62.29 68.8-77.1（3个月） 0.47% 沪金 1506 241.05 纽 金连续 1190.10 4.94 4.99 4.93-5.12（3个月） -1.06% 连豆油 1509 5754.00 美豆油连续 31.83 180.77 186.05 165-185.2（3个月） -2.84% 连棕油1509 5148.00 马棕油连续 2211.00 2.33 2.32 2.31-2.59（3个月） 0.31% 白糖1509 5509.00 美 糖连续 12.18 452.30 302.03 270-335.0（6个月） 49.75% 备注：1、黄金比价为外盘比内盘，其余品种为内盘比外盘；2、括号内备注历史比价的统计时间长度。 五、市场点评及操作策略 品种 产品 观点 市场点评及操作建议 金 融 量 化 组 股指 震荡 国债:降息对房地产销售构成最直接的利好，并相应增强市场对经济复苏和通胀回升的预期。短期市场对于基本面的判断还难以达成共识，因此债券的收益率曲线陡峭化仍是市场交易的主题，不过陡峭化主要通过短期利率的下降而非长期利率的上行来实现。建议可多TF1509空T1509组合。 国债 逢低做多 金 属 工 业 品 组 铜 震荡 铜铝锌：美元重新上探60天线，突破前期颈线有望延续反弹。国内沪铜库存持续下滑，沪铜主力贴水现货，技术上回补前期缺口位置，继续震荡偏弱，逢高空。铝供需过剩不改，技术上面临前低支撑，若跌破空间巨大，空单可尝试继续持有。锌国内供应相对充足，短期调整到16500附近，技术上跌破的话可能到16300，短线观望