国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告.pdfVIP

国泰货币市场证券投资基金 2006 年年度报告 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：二〇〇七年三月三十日 国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告 国泰货币市场证券投资基金 2006 年年度报告 一、 重要提示及目录 （一） 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （二） 目录 内容 页码 一、 重要提示及目录1 二、 基金简介2 三、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况3 四、 基金管理人报告5 五、 基金托管人报告7 六、 审计报告8 七、 财务会计报告10 八、 基金投资组合报告18 九、 基金份额持有人户数、持有人结构21 十、 开放式基金份额变动情况21 十一、 重大事件揭示22 十二、 备查文件目录24 第1页 国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告 二、 基金简介 （一） 基金名称：国泰货币市场证券投资基金 基金简称：国泰货币市场 交易代码：020007 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年6月21日 报告期末基金份额总额：155,820,032.37份 基金合同存续期：不定期 （二） 基金产品说明 （1）投资目标：在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过 业绩比较基准的收益。 （2）投资策略：本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合 短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性 的前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市 场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与 其他资产