基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计.pdfVIP

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2017-08-14 发布于湖北
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基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计.pdf

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基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计.pdf

第 52卷第 6期吉林大学学报 (理学版 ) VoL52 NO．6 2O14年 11月 JournalofJilinUniversity (ScienceEdition) NOv 2O14 研究简报 doi：10．13413／j．enki．jdxblxb ． 2014．06．23 基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计秦喜文，刘文博。，董小刚，王纯杰，李纯净 (1．长春工业大学基础科学学院，长春 130012；2．吉林大学数学学院，长春 130012； 3．吉林建筑大学基础科学部，长春 130118) 摘要：利用极大重叠离散小波变换方法对资产收益的积分波动率进行估计．针对沪深 300 数选取不同小波函数估计积分波动率，计算相对误差统计量．结果表明，不同小波函数对分波动率估计不存在显著差异，但随着抽样频率的增加，估计精度逐渐提高．对尺度及其应尺度下的波动率进行对数变换可见，二者之间存在显著的线性关系，随着尺度的加，波动率逐渐变小．关键词：高频数据；极大重叠离散小波变换；波动率估计；小波方差中图分类号：029 文献标志码：A 文章编号：1671—5489(2014)06—1222—05 VolatilityEstimationofFinancialHighFrequencyData BasedonM aximum OverlapDiscreteW aveletTransform QIN Xiwen一，LIU Wenbo。，DONGXiaogang 。WANG Chunjie．LIChunjing (1．SchoolofBasicScience，ChangchunUniversityofTechnology，Changch“n130012，ChiⅡ： 2．CollegeofMathematics，JilinUniversity，Changchun130012，China； 3．DepartmentofBasicScience，JilinJianzhuUniversity，Changchun130118，Chi＆) 指积相增 Abstract：Integratedvolatility ofassetreturnWasestimatedbymeansofmaximL1m over1aD discrete wavelettransform．Thedifferentwaveletfunctionswerechosentoestimatetheintegratedvolatilitvof ShanghaiandShenzhen300indices，andrelativeerrorstatisticswascalculated ． Theresultsshow that integratedvolatilitiesbasedondifferentwaveletshadnosignificantdifference ． Theest