空间回归模型估计中的最小二乘法.pdfVIP

第 29卷第 10期 统 计 与信 息 论 坛 2014年 1O月 Vo1．29 No．10 Statistics InformationForum 0ct．，2014 【统计理论与方法】 空问回归模型估计中的最小二乘法 刘 明 ，黄恒君 (1．兰州商学院甘肃省经济发展数量分析研究中心，甘肃 兰州 730020； 2．中国人民大学 统计学院，北京 100872) 摘要：空间回归模型由于引入了空间地理信息而使得其参数估计变得复杂，因为主要采用最大似然法， 致使一般人认为在空间回归模型参数估计中不存在最小二乘法。通过分析空间回归模型的参数估计技术， 研究发现，最小二乘法和最大似然法分别用于估计空间回归模型的不同的参数，只有将两者结合起来才能快 速有效地完成全部的参数估计。数理论证结果表明，空间回归模型参数最小二乘估计量是最佳线性无偏估 计量。空间回归模型的回归参数可以在估计量为正态性 的条件下而实施显著性检验，而空间效应参数则不 可以用此方法进行检验。 关键词：空问回归模型；最大似然估计 ；最tb2．乘估计 中图分类号：O212 文献标志码：A 文章编号：1007--3116{2014)10一o0o9一O6 空间计量经济学引入中国已有20年的历史，尤 纪80年代以后，最大似然估计成为文献中主流参数 其在最近 10年内，空间计量经济学在中国得到了蓬 估计方法。将贝叶斯方法引人到空间回归模型的参 勃发展，这不仅体现在应用研究领域，而且在理论方 数估计中来，使得空间回归模型的参数估计有了多 法方面也有诸多建树。和经典计量经济学以线性回 元化的进展，例如，CaseIla等人研究了基于模特卡 归为基础一样，空间计量经济学也是围绕空间回归 罗模拟和吉布斯抽样方法的空间贝叶斯参数估计技 模型的设定、估计、检验及应用展开。与经典计量经 术，LeSage也对空间贝叶斯参数估计方法做出了贡 济学的不同之处在于，空间计量经济学在建模过程 献[3]。Lee讨论了广义矩法在空间回归模型参数 中引入了地域空间信息，将数据的空间相关性作为 估计中的应用问题，随后 Kelejian、Su等一批学者 建模的重要依据。理论及应用研究均表明，空间计 对空间回归模型的广义矩估计进行更深入的研 量经济学是计量经济学学科发展的一次质的飞跃。 究[5]。尽管随后发展的贝叶斯法、广义矩法都非 空间回归模型作为空间计量经济学研究的主体 内 常引人注 目，但现实中空间回归模型的最常用的参 容，其参数估计方法亦 日渐成熟并趋于多样化，经历 数估计技术还是最大似然法，在其他估计方法发展 了由最初的最大似然估计到现在的广义矩 (GMM) 的同时，最大似然法一直在发展，例如 Pace和 估计，由先验概率思想到贝叶斯后验方法，由参数法 LeSage对最大似然估计的实现问题进行了大量研 到非参数法等诸多发展进程。 究[8]。这些研究成果已成为当前实现空间回归模 Ord第一次将最大似然估计思想引入到空间自 型参数估计的基本理论依据。 回归模型参数估计中[1]。Anselin等人随后对空间 上述有关最大似然估计的文献显示出该方法在 自回归模型最大似然估计量的性质进行了研究，认 空间回归模型参数估计中具有举足轻重的地位。在 为最大似然估计量具有 良好的统计性质[2]。20世 国内外一般的空间计量经济学教科书中，空间回归 收稿 日期：2014一O4—12 基金项目：国家社会科学基金重大项 目《经济社会公共数据的空间统计样本数据开发及应用研究》(1lZDI57)；国家统