2015年8月30日债券风险防控业务全网测试方案.docVIP

2014年8月30日债券风险防控业务全网测试方案 一、测试目的 为了确保债券风险防控业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2014年8月30日组织全网测试，主要通过模拟风险警示债券交易、暂停上市债券协议转让及相关结算处理等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员单位 其他各相关单位 三、测试内容 通过模拟1个完整交易日的交易和1个结算日的结算（即模拟8月30日T日），验证市场参与各方技术系统对债券风险防控业务的适应性。 T日（模拟8月30日）测试内容： 交易系统：风险警示债券交易的委托处理与成交回报、债券暂停上市后提供转让服务的委托处理与成交回报、新证券信息库SJSXXN.DBF的发送；其他日常交易业务。 结算系统：风险警示债券交易的清算交收处理、债券暂停上市后提供转让服务的清算交收处理；其他日常交易业务的清算交收处理。 券商系统：风险警示债券交易的委托申报与成交回报接收、债券暂停上市后提供转让服务的委托申报与成交回报接收、新证券信息库SJSXXN.DBF的接收与显示、风险警示债券买入交易权限管理及投资者适当性管理、日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为2014年8月30日（星期六）9:00至14:30。 深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。 中国结算深圳分公司将模拟1个工作日进行处理。 具体安排请见下表： 实际时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:00-11:00 合格投资者报备。 会员登录本所固收业务专区，通过“债券风险警示—合格投资者报备”栏目，上传 Excel 格式的《xx证券公司债券风险警示合格投资者名单》。 T日：20年 9:15-11:30 交易系统接收。 T日中午休市，11:00集中竞价平台闭市；11:05开始处理盘后定价大宗交易委托，11:30协议平台闭市；11:40封闭协议终端。 申报风险警示债券交易业务委托、债券暂停上市后提供转让服务委托；接收交易系统发送的成交回报。 新证券信息库SJSXXN.DBF的接收与显示。 行情库SJSHQ.DBF、综合行情库SJSZHHQ.DBF的接收与显示。 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0.DBF。 核对处理SJSMX0.DBF接口文件数据。 11:30-13:30 结算公司模拟T日风险警示债券交易及债券暂停上市后提供转让服务业务的日终处理。 13:30-14:30 T日结算数据发送。 接收结算数据：包括 SJSZJ.DBF SJSGF.DBF SJSDZ.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSJG.DBF 进行股份及资金的交收。 五、测试数据准备 1、本次测试以2014年8月29日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、测试使用的证券代码及主要参数如下表： 测试代码 主要参数 111998 简称：ST测债1，上市日期：2014/8/1，被实行风险警示 111999 简称：暂测债2，上市日期：2014/8/1，暂停上市后提供转让服务 112998 简称：ST测债3，上市日期：2014/8/1，被实行风险警示 112999 简称：暂测债4，上市日期：2014/8/1，暂停上市后提供转让服务 3、中国结算深圳分公司将为测试用户增加测试债券股份，具体规则如下： 测试债券：111998、111999、112998、112999。 托管单元：截至2014年8月29日有效的A股托管单元。 投资者账户：测试专用证券账户。 结算公司为每个测试专用证券账户在每个托管单元登记1,000,000张测试债券股份，详见下表： 账户号码 投资者姓名 测试股份数量（张） 0809900001 测试法人1 1,000,000 0809900002 测试法人2 1,000,000 0199900001 测试个人1 1,000,000 0199900002 测试个人2 1,000,000 4、资金账户余额设置 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人8月30日的备付金账户余额修改为20亿元。如果需要调整，可于测试当日上午11:30以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755 六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作： 1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。 2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。 3、依据