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第 37卷第 3期 辽宁师范大学学报 (自然科学版) Vo1．37 No．3 2Ol4年 9月 JournalofLiaoningNormalUniversity (NaturalScienceEdition) Sep． 2O14 文章编号 ：i000—1735(2014)03—0314—06 doi：i0．U679／lsxblk20l403i4 具有延迟索赔的离散时间更新风险模型的有限时间生存概率 殷 明娥， 那 明霞 (辽宁师范大学 数学学院，辽宁 大连 116029) 摘 要：经典的复合二项风险模 型是精算文献 中研究的最深入 的一类离散 时间更新过 程，模型的独立增量性使得数学处理极为方便 ，但是与保险的实际不相符合．近年来，在 索赔剩余过程 中引入某种相依结构受到越来越多的关注．研究 了一类索赔时间相依 的离 散时间风险模型，模型中假设每次主索赔一定可 以引起一类副索赔，同时根据索赔额的 大小引起另一类副索赔，并且副索赔有可能延迟发生．通过引入 3个辅助模型，研究了有 限时间生存概率的母 函数，并且对任意初始资本得到 了有限时间内生存概率的递推表 达式． 关键词：主索赔 ；副索赔；有限时间生存概率 中图分类号 ：O2l1．67 文献标志码 ：A 经典的复合二项模型最早 由GerberE13提出，关于该模型的早期相关研究成果参见[2]．复合二项 模型也有各种推广形式 ，Yuen和 Guo研究了时问相依索赔 的复合二项风险模型，文中把索赔分为主 索赔和副索赔两类 ，并且主索赔一定引起副索赔 ，得到了有限时间内破产概率的递推公式啪，相关研究 参见[4—6]．受文献-[3-]的启发，本文考虑这样一种风险模型，模型中包含 3种索赔，其 中一类索赔称为 主索赔 ，每次主索赔发生时 ，一定引起一类副索赔 ，同时将索赔额与一阈值 M 进行 比较而产生另一类 副索赔 ，并且每次两类副索赔都有可能延迟发生．对于此类索赔时问相依的离散风险模型，我们得到了 有 限时间生存概率的递推表达式． 1 模型 的建立 考虑一类离散时间风险模型，任一时间段(一1，n]发生一次主索赔的概率为q(Oq1)，不发生 主索赔 的概率为P一1--q，并假设不同时间段 内主索赔 的发生相互独立．假设每次发生主索赔一定 引 起第一副索赔 ，第一副索赔 以概率 与跟它相联系的主索赔在同一时间段内发生，而 以1一 的概率 延迟到下一个时间段发生 ；假设在每次发生主索赔后 ，将每次 的索赔额与一阈值 M 进行 比较 ，当索赔 额大于或等于M 时 ，将引起第二副索赔 ，第二副索赔 以概率 与跟它相联系的主索赔在 同一时间段 内发生，而以 1—02的概率延迟到下一个时间段内发生． 主索赔额 x ，x：，… 是独立同分布的(i．i．d．)正整数值 随机变量序列 ，其概率函数为 九，概率母 函数为 ()以及期望为 ；两种副索赔额 y ，y2，… 和 Z，，Z。，… 也是 i．i．d．正的整值 随机变量序 列，相应的概率函数为g 和k，母函数为虿()和 ()，期望为 和／Lz． 收稿 日期 ：2014—04—23 作者简介 ：殷 明娥 (1972一)，女，辽宁大连人 ，辽宁师范大学副教授 第 3期 殷 明娥等 ： 具有延迟索赔的离散时间更新风险模型的有限时间生存概率 315 假设在每个单位时间内保费收入为 1，初始准备金为非负整数 ，U 和 U ，uf分别表示在最初的 k个单位时间内主索赔和副索赔的总额 ，则上述模型的盈余过程为 S：”一 +k—U 一U —uz， (1) 其中，k一0，1，2，…．令 U =ux+ +uf，容易知道 Eux—q／lx，E 一qOtv，E研 一qOzH (M)z，其 M 一 1 中，H(M)一P(XM)一 ∑h ，H (M)一1一H (M)． ，n一 1 以Ux…+， +，uz,+分别表示在时间段(